PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - SPGM tracks the MSCI AC World IMI while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и BDVL

2026 (YTD)2025
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%4.50%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between SPGM and BDVL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов SPGM и BDVL

Секторы
SPGM
BDVL

Технологии

27.4%
23.0%

Финансовые услуги

16.4%
13.9%

Промышленность

13.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
10.7%

Здравоохранение

8.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.3%

Энергетика

4.5%
2.8%

Сырьевые материалы

3.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%
4.8%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Технологии

SPGM
27.4%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
BDVL
13.9%

Промышленность

SPGM
13.1%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
BDVL
8.5%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
BDVL
10.7%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
BDVL
6.3%

Энергетика

SPGM
4.5%
BDVL
2.8%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
BDVL
4.8%

Недвижимость

SPGM
1.9%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

SPGM vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.07

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SPGM и BDVL

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-7.71%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.57%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-1.19%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

9.47%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

9.47%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

9.47%

+8.10%

Сравнение комиссий SPGM и BDVL

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и BDVL

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and BDVL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.78% for SPGM.

SPGM tracks MSCI AC World IMI, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор