Сравнение SPFF с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
SPFF и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 2.55% против 5.43% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и VRP
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Доходность на риск
SPFF vs. VRP — Ранг доходности на риск
SPFF
VRP
Сравнение SPFF c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.33 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.79 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.37 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 6.80 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.33 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.66 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и VRP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и VRP
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности VRP в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и VRP
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -46.04% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -3.95% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -13.76% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -46.04% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -1.87% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -2.34% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.79% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и VRP
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.75% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 2.22% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 4.16% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 6.54% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 14.53% | -1.07% |