Сравнение SPFF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPFF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFF или JEPI.
Основные характеристики
| SPFF | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.66% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 19.62% | 19.89% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 11.64 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 8.92% | 7.06% |
| Макс. просадка | -35.92% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPFF и JEPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и JEPI
С начала года, SPFF показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и JEPI
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPFF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и JEPI
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности JEPI в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 5.79% | 6.64% | 7.20% | 5.84% | 5.80% | 6.01% | 7.64% | 7.29% | 7.08% | 7.54% | 6.82% | 7.37% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.10% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и JEPI
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и JEPI
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.