Сравнение SPFF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPFF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFF и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 17.03% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и JEPI
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SPFF vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SPFF
JEPI
Сравнение SPFF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 3.83 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.76 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.04 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и JEPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и JEPI
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и JEPI
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -13.71% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -10.28% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -13.71% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.53% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -2.07% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.12% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и JEPI
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.33%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.90% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 6.36% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 13.24% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 11.06% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 10.88% | +2.58% |