PortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPFF и JEPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SPFF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.38%
66.94%
SPFF
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

0.30

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

SPFF:

0.49

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

SPFF:

1.07

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.24

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

SPFF:

0.90

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

SPFF:

3.53%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

SPFF:

10.61%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SPFF:

-8.76%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


SPFF

С начала года

-3.92%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-6.27%

1 год

2.00%

5 лет

3.17%

10 лет

1.35%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPFF и JEPI

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFF: 0.58%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFF и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPFF: 0.30
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPFF: 0.49
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPFF: 1.07
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPFF: 0.24
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPFF: 0.90
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.41
SPFF
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и JEPI

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.81%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и JEPI

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-7.02%
SPFF
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и JEPI

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 6.72%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.72%
11.06%
SPFF
JEPI