PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPFF с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFF с JEPI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SPFF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFF или JEPI.

Корреляция

Корреляция между SPFF и JEPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPFF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

0.30

JEPI:

0.44

Коэф-т Сортино

SPFF:

0.47

JEPI:

0.73

Коэф-т Омега

SPFF:

1.06

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.22

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

SPFF:

0.73

JEPI:

2.01

Индекс Язвы

SPFF:

4.00%

JEPI:

3.12%

Дневная вол-ть

SPFF:

10.63%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SPFF:

-7.01%

JEPI:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

SPFF

С начала года

-2.08%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-4.71%

1 год

3.20%

3 года

1.51%

5 лет

2.98%

10 лет

1.61%

JEPI

С начала года

0.53%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-1.37%

1 год

6.01%

3 года

9.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий SPFF и JEPI

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFF и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и JEPI

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности JEPI в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.73%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.98%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и JEPI

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и JEPI

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.47% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...