PortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPFF и BKLN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPFF и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.54%
57.92%
SPFF
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

0.19

BKLN:

1.60

Коэф-т Сортино

SPFF:

0.35

BKLN:

2.50

Коэф-т Омега

SPFF:

1.05

BKLN:

1.49

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.16

BKLN:

1.80

Коэф-т Мартина

SPFF:

0.58

BKLN:

12.13

Индекс Язвы

SPFF:

3.57%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

SPFF:

10.60%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

SPFF:

-8.76%

BKLN:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 1.33% против 3.61% соответственно.


SPFF

С начала года

-3.92%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-5.91%

1 год

3.06%

5 лет

2.94%

10 лет

1.33%

BKLN

С начала года

0.43%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.28%

5 лет

5.90%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPFF и BKLN

SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFF: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFF и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFF c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPFF: 0.19
BKLN: 1.60
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPFF: 0.35
BKLN: 2.50
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPFF: 1.05
BKLN: 1.49
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPFF: 0.16
BKLN: 1.80
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPFF: 0.58
BKLN: 12.13

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
1.60
SPFF
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и BKLN

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности BKLN в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.81%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.08%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и BKLN

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-0.20%
SPFF
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и BKLN

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.68%
3.41%
SPFF
BKLN