PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFF с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFF с BKLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - SPFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPFF returned 3.13%/yr vs 4.26%/yr for BKLN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPFF charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности SPFF и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 3.13% против 4.26% соответственно.

SPFF

1 день
-0.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.49%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.13%

BKLN

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.85%
3 года*
7.65%
5 лет*
5.15%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFF и BKLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.91%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.21%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%

Correlation

The correlation between SPFF and BKLN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.36

Сравнение распределения секторов SPFF и BKLN

Секторы
SPFF
BKLN

Финансовые услуги

54.4%
1.9%

Технологии

18.3%
5.7%

Коммунальные услуги

14.2%

-

Здравоохранение

3.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

3.0%
2.3%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

2.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.8%

Промышленность

1.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

SPFF
54.4%
BKLN
1.9%

Технологии

SPFF
18.3%
BKLN
5.7%

Коммунальные услуги

SPFF
14.2%
BKLN

-

Здравоохранение

SPFF
3.2%
BKLN
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPFF
3.0%
BKLN
2.3%

Сырьевые материалы

SPFF
2.6%
BKLN

-

Недвижимость

SPFF
2.1%
BKLN
0.8%

Коммуникационные услуги

SPFF
2.0%
BKLN
0.8%

Промышленность

SPFF
1.8%
BKLN
0.9%

Потребительский защитный сектор

SPFF

-

BKLN
0.7%

Энергетика

SPFF

-

BKLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с SCHDSPFF с PREFSPFF с VOOSPFF с COWZ
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Доходность на риск

SPFF vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.77

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.61

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.59

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

6.24

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFF vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.77

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.16

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SPFF и BKLN

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-24.17%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-3.07%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-3.55%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-7.31%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-24.17%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.24%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-1.09%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.78%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и BKLN

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.44%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

2.52%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

2.75%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

4.47%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

6.43%

+7.08%

Сравнение комиссий SPFF и BKLN

SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и BKLN

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности BKLN в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.61%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

SPFF and BKLN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFF has higher volatility (2.97%) compared to BKLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs BKLN's -24.17%.

On 10-year performance, BKLN leads with 4.26% vs 3.13% for SPFF. On fees, SPFF is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BKLN has performed better with a 4.26% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPFF is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 6.34% for SPFF.

SPFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BKLN is High Yield Bonds. SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.65% for BKLN.

SPFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFF и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор