Сравнение SPFF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPFF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFF или VOO.
Основные характеристики
| SPFF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.59% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 22.73% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.16% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.80% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.50% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.84 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.94% | 12.34% |
| Макс. просадка | -35.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPFF и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и VOO
С начала года, SPFF показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.50% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и VOO
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPFF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и VOO
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 5.74% | 6.64% | 7.20% | 5.84% | 5.80% | 6.01% | 7.64% | 7.29% | 7.08% | 7.54% | 6.82% | 7.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и VOO
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и VOO
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.