Сравнение SPFF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPFF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFF или VOO.
Основные характеристики
| SPFF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.67% | 9.96% |
| Дох-ть за 1 год | 12.84% | 28.53% |
| Дох-ть за 3 года | -2.33% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.41% | 14.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.55% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 11.59% |
| Макс. просадка | -35.92% | -33.99% |
| Current Drawdown | -10.24% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между SPFF и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и VOO
С начала года, SPFF показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.55% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и VOO
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPFF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и VOO
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.27% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.94% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% | 6.78% | 7.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и VOO
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и VOO
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.