PortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPFF и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPFF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.54%
312.47%
SPFF
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

0.30

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

SPFF:

0.49

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

SPFF:

1.07

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.24

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

SPFF:

0.90

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

SPFF:

3.53%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

SPFF:

10.61%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SPFF:

-8.76%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.35% против 10.35% соответственно.


SPFF

С начала года

-3.92%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-6.27%

1 год

2.00%

5 лет

3.17%

10 лет

1.35%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPFF и SCHD

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFF: 0.58%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPFF: 0.30
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPFF: 0.49
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPFF: 1.07
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPFF: 0.24
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPFF: 0.90
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.23
SPFF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и SCHD

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.81%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и SCHD

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-11.33%
SPFF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и SCHD

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 6.72%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.72%
11.25%
SPFF
SCHD