PortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с FPEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPFF и FPEI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPFF и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.97%
38.20%
SPFF
FPEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

0.19

FPEI:

2.05

Коэф-т Сортино

SPFF:

0.35

FPEI:

2.64

Коэф-т Омега

SPFF:

1.05

FPEI:

1.46

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.16

FPEI:

2.02

Коэф-т Мартина

SPFF:

0.58

FPEI:

9.67

Индекс Язвы

SPFF:

3.57%

FPEI:

0.89%

Дневная вол-ть

SPFF:

10.60%

FPEI:

4.21%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

FPEI:

-27.51%

Текущая просадка

SPFF:

-8.76%

FPEI:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 0.51%.


SPFF

С начала года

-3.92%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-5.91%

1 год

3.06%

5 лет

2.94%

10 лет

1.33%

FPEI

С начала года

0.51%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.73%

5 лет

6.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPFF и FPEI

SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%
График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFF: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFF и FPEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFF c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPFF: 0.19
FPEI: 2.05
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPFF: 0.35
FPEI: 2.64
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPFF: 1.05
FPEI: 1.46
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPFF: 0.16
FPEI: 2.02
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPFF: 0.58
FPEI: 9.67

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
2.05
SPFF
FPEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и FPEI

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности FPEI в 5.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.81%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.74%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и FPEI

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-1.37%
SPFF
FPEI

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и FPEI

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.68%
3.04%
SPFF
FPEI