Сравнение SPFF с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
SPFF и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFF и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | -0.99% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и FPEI
SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
SPFF vs. FPEI — Ранг доходности на риск
SPFF
FPEI
Сравнение SPFF c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.74 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.29 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.04 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 8.38 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.74 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.72 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и FPEI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и FPEI
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и FPEI
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -27.51% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -3.90% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -16.46% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -1.98% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.10% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.95% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и FPEI
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.19% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 2.93% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 4.55% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 5.93% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 8.92% | +4.54% |