PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

SPFF — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. SPFF запущен 17 июл. 2012 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US37950E3339

CUSIP

37950E333

Эмитент

Global X

Дата выпуска

17 июл. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Preferred Stock/Convertible Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Привилегированные акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPFF составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPFF с PGX SPFF с FPEI SPFF с SCHD SPFF с JEPI SPFF с BKLN SPFF с VOO SPFF с COWZ SPFF с ABR SPFF с STIP SPFF с ANGL
Популярные сравнения:
SPFF с PGX SPFF с FPEI SPFF с SCHD SPFF с JEPI SPFF с BKLN SPFF с VOO SPFF с COWZ SPFF с ABR SPFF с STIP SPFF с ANGL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) показал доход в -1.31% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPFF составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

SPFF

С начала года

-1.31%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-4.16%

1 год

4.02%

5 лет

3.24%

10 лет

1.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.37%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPFF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.62%-0.32%-3.43%-1.89%2.84%-1.31%
20244.30%0.06%0.81%-4.34%2.85%0.45%1.04%2.51%3.69%-1.29%3.00%-4.33%8.62%
20239.82%-0.73%-7.63%-0.47%-3.04%1.54%1.26%-1.04%-1.51%-6.00%9.26%3.00%3.00%
2022-2.63%-1.68%0.37%-3.46%0.54%-3.46%3.73%-2.36%-3.39%-1.94%3.69%-4.33%-14.29%
2021-0.59%-0.04%2.39%0.73%1.07%1.14%0.45%0.07%-0.03%0.48%-2.38%1.84%5.15%
20201.62%-5.00%-14.25%11.22%1.68%-1.72%5.39%2.54%-0.99%0.40%6.12%1.92%6.91%
20194.62%0.71%0.95%0.08%0.17%1.38%1.45%0.20%0.88%0.62%-0.59%1.93%13.03%
20180.08%-0.71%-0.39%0.37%0.68%1.09%0.56%1.77%-0.79%-2.80%-1.43%-0.93%-2.55%
20171.80%1.56%-0.06%0.03%-1.13%0.97%1.20%-0.83%0.11%-1.56%-0.13%-0.11%1.80%
2016-1.44%0.13%3.65%2.42%0.52%0.76%2.47%-0.16%-1.41%-1.55%-1.81%0.71%4.18%
20150.76%0.91%0.36%0.84%-1.08%-1.79%0.16%-1.41%-1.95%0.99%0.09%-0.82%-2.96%
20141.23%1.31%1.77%0.95%0.20%0.70%-0.12%1.16%-0.88%0.32%0.36%-0.67%6.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPFF составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global X SuperIncome Preferred ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.34
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X SuperIncome Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.59$0.60$0.67$0.68$0.68$0.70$0.84$0.88$0.90$0.99$0.99

Дивидендный доход

6.68%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X SuperIncome Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.19
2024$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.13$0.59
2023$0.00$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.60
2022$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.67
2021$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.68
2020$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.68
2019$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.70
2018$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.14$0.84
2017$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.15$0.88
2016$0.00$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.16$0.90
2015$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.99
2014$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global X SuperIncome Preferred ETF показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Global X SuperIncome Preferred ETF составляет 6.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.92%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.16611 нояб. 2020 г.190
-22.88%5 нояб. 2021 г.49119 окт. 2023 г.———
-12.49%1 мая 2015 г.19811 февр. 2016 г.783 июн. 2016 г.276
-7.46%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.464 мар. 2019 г.124
-6.87%10 авг. 2016 г.6814 нояб. 2016 г.17628 июл. 2017 г.244

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...