PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37950E3339

CUSIP

37950E333

Эмитент

Global X

Дата выпуска

17 июл. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPFF составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPFF с FPEI SPFF с PGX SPFF с VOO SPFF с SCHD SPFF с COWZ SPFF с BKLN SPFF с JEPI SPFF с STIP SPFF с ABR SPFF с ANGL
Популярные сравнения:
SPFF с FPEI SPFF с PGX SPFF с VOO SPFF с SCHD SPFF с COWZ SPFF с BKLN SPFF с JEPI SPFF с STIP SPFF с ABR SPFF с ANGL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X SuperIncome Preferred ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.68%
9.66%
SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X SuperIncome Preferred ETF показал доход в 9.13% с начала года и 8.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global X SuperIncome Preferred ETF составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


SPFF

С начала года

9.13%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

4.68%

1 год

8.32%

5 лет

1.69%

10 лет

2.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPFF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.30%0.06%0.81%-4.34%2.85%0.45%1.04%2.51%3.69%-1.29%3.00%9.13%
20239.82%-0.73%-7.63%-0.47%-3.04%1.54%1.25%-1.04%-1.51%-6.01%9.26%3.00%3.00%
2022-2.63%-1.67%0.38%-3.45%0.54%-3.46%3.74%-2.36%-3.39%-1.93%3.69%-4.33%-14.25%
2021-0.59%-0.04%2.39%0.73%1.07%1.15%0.46%0.07%-0.03%0.48%-2.38%1.85%5.20%
20201.62%-5.00%-14.24%11.23%1.68%-1.71%5.39%2.55%-0.98%0.41%6.13%1.93%6.97%
20194.62%0.72%0.95%0.08%0.17%1.39%1.46%0.20%0.88%0.62%-0.58%1.94%13.09%
20180.08%-0.70%-0.38%0.38%0.68%1.08%0.57%1.78%-0.79%-2.80%-1.43%-0.92%-2.51%
20171.80%1.57%-0.05%0.03%-1.13%0.97%1.21%-0.83%0.11%-1.55%-0.13%-0.10%1.85%
2016-1.45%0.13%3.66%2.43%0.52%0.77%2.47%-0.16%-1.41%-1.55%-1.81%0.71%4.23%
20150.76%0.91%0.36%0.84%-1.07%-1.79%0.16%-1.41%-1.95%1.00%0.10%-0.82%-2.93%
20141.23%1.31%1.78%0.95%0.21%0.70%-0.11%1.16%-0.88%0.32%0.36%-0.66%6.53%
20131.48%0.41%0.68%1.32%-0.78%-1.87%0.63%0.15%1.25%1.65%0.92%-0.75%5.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPFF составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.012.07
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.412.76
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.39
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.673.05
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5313.27
SPFF
^GSPC

Global X SuperIncome Preferred ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
2.07
SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X SuperIncome Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.


6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.56$0.60$0.68$0.68$0.68$0.71$0.84$0.89$0.91$0.99$0.99$1.08

Дивидендный доход

6.01%6.64%7.20%5.84%5.80%6.01%7.64%7.29%7.08%7.54%6.82%7.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X SuperIncome Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.51
2023$0.00$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.60
2022$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.68
2021$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.68
2020$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.68
2019$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.71
2018$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.15$0.84
2017$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.15$0.89
2016$0.00$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.16$0.91
2015$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.99
2014$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.99
2013$0.09$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.23$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.54%
-1.91%
SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X SuperIncome Preferred ETF показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Global X SuperIncome Preferred ETF составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.92%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.16611 нояб. 2020 г.190
-22.84%5 нояб. 2021 г.49119 окт. 2023 г.
-12.46%1 мая 2015 г.19811 февр. 2016 г.783 июн. 2016 г.276
-7.45%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.464 мар. 2019 г.124
-6.86%10 авг. 2016 г.6814 нояб. 2016 г.17121 июл. 2017 г.239

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X SuperIncome Preferred ETF составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22%
3.82%
SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab