PortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPFF и PGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPFF и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.54%
57.28%
SPFF
PGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

0.19

PGX:

0.19

Коэф-т Сортино

SPFF:

0.35

PGX:

0.34

Коэф-т Омега

SPFF:

1.05

PGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.16

PGX:

0.14

Коэф-т Мартина

SPFF:

0.58

PGX:

0.45

Индекс Язвы

SPFF:

3.57%

PGX:

4.14%

Дневная вол-ть

SPFF:

10.60%

PGX:

9.79%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

SPFF:

-8.76%

PGX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям PGX по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.80% соответственно.


SPFF

С начала года

-3.92%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-5.91%

1 год

3.06%

5 лет

2.94%

10 лет

1.33%

PGX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-6.47%

1 год

3.03%

5 лет

0.97%

10 лет

2.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPFF и PGX

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.


График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFF: 0.58%
График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFF и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFF c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPFF: 0.19
PGX: 0.19
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPFF: 0.35
PGX: 0.34
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPFF: 1.05
PGX: 1.04
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPFF: 0.16
PGX: 0.14
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPFF: 0.58
PGX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.19
SPFF
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и PGX

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности PGX в 6.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.81%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и PGX

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-10.13%
SPFF
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и PGX

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.68%
3.87%
SPFF
PGX