PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPFF с PGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFF с PGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) and PGX (Invesco Preferred ETF) are both Preferred Stock funds - SPFF tracks the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index while PGX tracks the ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPFF returned 2.80%/yr vs 2.03%/yr for PGX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPFF charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for PGX.

Доходность

Сравнение доходности SPFF и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции SPFF превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.03% соответственно.

SPFF

1 день
0.11%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
4.23%
С начала года
5.42%
1 год
10.46%
3 года*
8.68%
5 лет*
1.59%
10 лет*
2.80%
Всё время*
3.29%

PGX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-0.99%
1 год
0.39%
3 года*
4.52%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
2.03%
Всё время*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PGX

Invesco Preferred ETF
$29.15M$29.64M$29.20M

SPFF

Global X SuperIncome Preferred ETF
$483.65K$452.23K$629.08K

Сравнение доходности по годам SPFF и PGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		5.42%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.99%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%

Correlation

The correlation between SPFF and PGX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.68

The correlation between SPFF and PGX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

Invesco Preferred ETF

Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с FPEISPFF с PREFSPFF с JEPISPFF с SCHDSPFF с VOOSPFF с BKLNSPFF с ANGL
Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с FPEPGX с DIVPGX с JEPI

Доходность на риск

SPFF vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPFF c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPFFPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.07

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.14

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

0.08

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

0.14

+3.67

SPFF vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPFF и PGX

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-66.44%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-4.98%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-11.17%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-24.67%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-34.10%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-6.07%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-8.11%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.74%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и PGX

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

1.20%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

4.24%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

5.86%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

11.13%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

13.03%

+0.52%

Сравнение комиссий SPFF и PGX

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PGX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и PGX

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности PGX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF		6.39%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.61%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

SPFF and PGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFF has higher volatility (3.09%) compared to PGX (1.20%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs PGX's -66.44%.

On 10-year performance, SPFF leads with 2.80% vs 2.03% for PGX. On fees, PGX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PGX has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPFF has performed better with a 2.80% return vs 2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

SPFF has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 6.39% for PGX.

SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while PGX tracks ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.50% for PGX.

SPFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFF и PGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор