PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с PGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и PGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.39%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
PGX
Invesco Preferred ETF
-0.88%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью -0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPFF имеют среднегодовую доходность 2.57%, а акции PGX немного впереди с 2.68%.


SPFF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.57%

PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Invesco Preferred ETF

Сравнение комиссий SPFF и PGX

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.


Доходность на риск

SPFF vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.49

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.73

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.77

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

1.78

+0.53

SPFF vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.14

+0.10

Корреляция

Корреляция между SPFF и PGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и PGX

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности PGX в 6.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.85%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и PGX

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PGX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-66.44%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-4.98%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-24.67%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-34.10%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.97%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-8.17%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.16%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и PGX

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.48%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

4.27%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

7.14%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

11.07%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

13.00%

+0.46%