Сравнение SPFF с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
SPFF и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFF и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | -2.35% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и PREF
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
SPFF vs. PREF — Ранг доходности на риск
SPFF
PREF
Сравнение SPFF c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.69 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.22 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.95 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 8.56 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.69 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.64 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и PREF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и PREF
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности PREF в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и PREF
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -22.99% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -2.88% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -16.99% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -1.96% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.73% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.66% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и PREF
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.73% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 2.49% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 3.44% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 4.84% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 6.35% | +7.11% |