Сравнение SPFF с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
SPFF и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 1.76% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и PFLD
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
SPFF vs. PFLD — Ранг доходности на риск
SPFF
PFLD
Сравнение SPFF c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 1.96 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и PFLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и PFLD
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и PFLD
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -33.20% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -4.06% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -15.51% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -1.21% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -4.28% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.12% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и PFLD
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.25% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 2.27% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 5.28% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 7.49% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 13.54% | -0.08% |