Сравнение SPEU с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
SPEU и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | -1.25% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 27.18% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 27.18%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.91% соответственно.
SPEU
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.00%
NORW
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 27.18%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и NORW
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
SPEU vs. NORW — Ранг доходности на риск
SPEU
NORW
Сравнение SPEU c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.07 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.73 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.97 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 12.16 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.07 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и NORW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и NORW
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности NORW в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.63% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.71% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и NORW
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -35.62% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -15.77% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -32.78% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -33.86% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | 0.00% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -10.22% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.85% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и NORW
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 7.20% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 13.06% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 22.29% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 21.93% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 20.79% | -2.36% |