PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с IEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с IEUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) are both Europe Equities funds - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index while IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 10.12%/yr vs 8.42%/yr for IEUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPEU charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for IEUS.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции SPEU превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.42% соответственно.

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%

IEUS

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.42%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.51%
3 года*
13.92%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и IEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.69%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		2.96%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%

Correlation

The correlation between SPEU and IEUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2007 г.

0.82

The correlation between SPEU and IEUS shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPEU и IEUS

Секторы
SPEU
IEUS

Финансовые услуги

23.1%
15.0%

Промышленность

20.0%
26.6%

Здравоохранение

11.2%
7.5%

Технологии

10.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.1%

Сырьевые материалы

6.0%
7.4%

Энергетика

5.5%
4.8%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.5%

Недвижимость

1.7%
8.3%

Финансовые услуги

SPEU
23.1%
IEUS
15.0%

Промышленность

SPEU
20.0%
IEUS
26.6%

Здравоохранение

SPEU
11.2%
IEUS
7.5%

Технологии

SPEU
10.1%
IEUS
7.9%

Потребительский защитный сектор

SPEU
7.7%
IEUS
3.6%

Потребительский циклический сектор

SPEU
6.5%
IEUS
12.1%

Сырьевые материалы

SPEU
6.0%
IEUS
7.4%

Энергетика

SPEU
5.5%
IEUS
4.8%

Коммунальные услуги

SPEU
4.8%
IEUS
2.3%

Коммуникационные услуги

SPEU
3.4%
IEUS
4.5%

Недвижимость

SPEU
1.7%
IEUS
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IOOSPEU с VOO
Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOOIEUS с EUSC

Доходность на риск

SPEU vs. IEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUIEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.65

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.03

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.82

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

2.79

+2.90

SPEU vs. IEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IEUS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и IEUS

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке IEUS в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUIEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-63.09%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.81%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-18.05%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-44.86%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-44.86%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-4.49%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-15.50%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.78%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и IEUS

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеют волатильность 4.97% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUIEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.97%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

13.68%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.26%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

20.84%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

20.10%

-1.91%

Сравнение комиссий SPEU и IEUS

SPEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEUS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и IEUS

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности IEUS в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.26%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPEU and IEUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEUS has higher volatility (4.97%) compared to SPEU (4.97%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs IEUS's -63.09%.

On 10-year performance, SPEU leads with 10.12% vs 8.42% for IEUS. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 10.12% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IEUS.

SPEU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.26% for IEUS.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index, while IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPEU and 0.40% for IEUS.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и IEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор