PortfoliosLab logo
Сравнение SPEU с IEUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEU и IEUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPEU и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.64%
106.16%
SPEU
IEUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

0.74

IEUS:

0.53

Коэф-т Сортино

SPEU:

1.11

IEUS:

0.93

Коэф-т Омега

SPEU:

1.15

IEUS:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPEU:

0.90

IEUS:

0.50

Коэф-т Мартина

SPEU:

2.46

IEUS:

1.97

Индекс Язвы

SPEU:

5.17%

IEUS:

5.96%

Дневная вол-ть

SPEU:

17.32%

IEUS:

22.25%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

IEUS:

-62.12%

Текущая просадка

SPEU:

-1.18%

IEUS:

-10.94%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью 12.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEU имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции IEUS немного впереди с 5.35%.


SPEU

С начала года

14.43%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

7.67%

1 год

13.53%

5 лет

13.56%

10 лет

5.31%

IEUS

С начала года

12.25%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

5.58%

1 год

12.82%

5 лет

10.90%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPEU и IEUS

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEUS в 0.40%.


График комиссии IEUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUS: 0.40%
График комиссии SPEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и IEUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

IEUS
Ранг риск-скорректированной доходности IEUS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPEU, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPEU: 0.74
IEUS: 0.53
Коэффициент Сортино SPEU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEU: 1.11
IEUS: 0.93
Коэффициент Омега SPEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPEU: 1.15
IEUS: 1.12
Коэффициент Кальмара SPEU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEU: 0.90
IEUS: 0.50
Коэффициент Мартина SPEU, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPEU: 2.46
IEUS: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа IEUS равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.53
SPEU
IEUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и IEUS

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что сопоставимо с доходностью IEUS в 2.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
2.88%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%4.00%2.82%3.66%3.62%5.91%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
2.89%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и IEUS

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IEUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-10.94%
SPEU
IEUS

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и IEUS

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 11.11%, в то время как у iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.11%
15.23%
SPEU
IEUS