Сравнение SPEU с IEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS).
SPEU и IEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и IEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и IEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции SPEU превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.15% соответственно.
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и IEUS
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEUS в 0.40%.
Доходность на риск
SPEU vs. IEUS — Ранг доходности на риск
SPEU
IEUS
Сравнение SPEU c IEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | IEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.64 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.73 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.01 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и IEUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и IEUS
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности IEUS в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и IEUS
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -62.12% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.81% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -44.86% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -44.86% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -8.02% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -15.03% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.68% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и IEUS
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеют волатильность 7.27% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.54% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.46% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 20.69% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.65% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 20.44% | -2.00% |