PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 9.17%/yr vs 16.70%/yr for IOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPEU charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 9.17% против 16.70% соответственно.

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between SPEU and IOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.82

The correlation between SPEU and IOO shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPEU и IOO

Секторы
SPEU
IOO

Финансовые услуги

13.3%
9.1%

Здравоохранение

10.4%
8.4%

Технологии

9.2%
46.2%

Промышленность

6.1%
4.8%

Энергетика

5.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.6%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.4%

Недвижимость

1.6%
0.2%

Коммунальные услуги

1.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.0%

Финансовые услуги

SPEU
13.3%
IOO
9.1%

Здравоохранение

SPEU
10.4%
IOO
8.4%

Технологии

SPEU
9.2%
IOO
46.2%

Промышленность

SPEU
6.1%
IOO
4.8%

Энергетика

SPEU
5.3%
IOO
3.6%

Потребительский защитный сектор

SPEU
3.6%
IOO
5.6%

Сырьевые материалы

SPEU
3.4%
IOO
1.7%

Потребительский циклический сектор

SPEU
3.3%
IOO
8.4%

Недвижимость

SPEU
1.6%
IOO
0.2%

Коммунальные услуги

SPEU
1.5%
IOO
0.5%

Коммуникационные услуги

SPEU
0.9%
IOO
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с VOO
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

SPEU vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.84

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.85

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.87

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

17.94

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.84

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPEU и IOO

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-55.85%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-9.94%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-19.19%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-23.52%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-31.43%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.33%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-11.27%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.14%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и IOO

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.81%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

10.59%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

13.54%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.04%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

17.78%

+0.73%

Сравнение комиссий SPEU и IOO

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и IOO

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and IOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.70% vs 9.17% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.70% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.82% for IOO.

SPEU is categorized as Europe Equities, while IOO is Global Equities. SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPEU and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор