PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEU с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPEU и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEU и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
0.23%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 9.17% против 15.13% соответственно.


SPEU

1 день
1.50%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.32%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.17%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Europe ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий SPEU и IOO

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

SPEU vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPEUIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.13

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.26

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

10.66

-3.54

SPEU vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPEUIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPEU и IOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и IOO

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
3.57%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и IOO

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


SPEUIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-55.85%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.40%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-23.52%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-31.43%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.98%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-11.34%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.63%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и IOO

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPEUIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.23%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.71%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.24%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.97%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.74%

+0.70%