Сравнение SPEU с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Global 100 ETF (IOO).
SPEU и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или IOO.
Корреляция
Корреляция между SPEU и IOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и IOO
Основные характеристики
SPEU:
0.57
IOO:
0.31
SPEU:
0.87
IOO:
0.49
SPEU:
1.10
IOO:
1.07
SPEU:
0.70
IOO:
0.41
SPEU:
1.64
IOO:
1.38
SPEU:
4.87%
IOO:
3.55%
SPEU:
13.99%
IOO:
15.98%
SPEU:
-62.45%
IOO:
-55.85%
SPEU:
-4.94%
IOO:
-12.05%
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -8.26%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 5.22% против 11.26% соответственно.
SPEU
10.07%
-2.05%
1.71%
7.18%
14.54%
5.22%
IOO
-8.26%
-7.17%
-5.22%
4.86%
18.20%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и IOO
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEU и IOO
SPEU
IOO
Сравнение SPEU c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и IOO
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IOO в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.00% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.17% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и IOO
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и IOO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 4.83%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.