Сравнение SPEU с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Global 100 ETF (IOO).
SPEU и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или IOO.
Корреляция
Корреляция между SPEU и IOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и IOO
Основные характеристики
SPEU:
0.75
IOO:
1.53
SPEU:
1.11
IOO:
2.07
SPEU:
1.13
IOO:
1.28
SPEU:
0.86
IOO:
1.98
SPEU:
2.04
IOO:
7.87
SPEU:
4.80%
IOO:
2.80%
SPEU:
13.06%
IOO:
14.44%
SPEU:
-62.45%
IOO:
-55.85%
SPEU:
-4.84%
IOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 5.21% против 12.56% соответственно.
SPEU
6.58%
5.67%
2.64%
10.06%
6.48%
5.21%
IOO
1.16%
0.45%
10.77%
21.41%
14.63%
12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и IOO
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEU и IOO
SPEU
IOO
Сравнение SPEU c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и IOO
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности IOO в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.09% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.06% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и IOO
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и IOO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 4.31%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.