Сравнение SPEU с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Global 100 ETF (IOO).
SPEU и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или IOO.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и IOO
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 4.42% против 11.97% соответственно.
SPEU
3.22%
-6.66%
-5.48%
10.19%
6.22%
4.42%
IOO
23.78%
-1.68%
7.37%
28.45%
15.75%
11.97%
Основные характеристики
| SPEU | IOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.10 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 13.66% |
| Макс. просадка | -62.45% | -55.85% |
| Текущая просадка | -9.59% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и IOO
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между SPEU и IOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEU c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и IOO
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности IOO в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.13% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.10% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и IOO
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и IOO
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 4.26% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.