PortfoliosLab logo
Сравнение SPEU с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEU и VGK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPEU и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.58%
192.50%
SPEU
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

0.74

VGK:

0.72

Коэф-т Сортино

SPEU:

1.11

VGK:

1.11

Коэф-т Омега

SPEU:

1.15

VGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPEU:

0.90

VGK:

0.89

Коэф-т Мартина

SPEU:

2.46

VGK:

2.51

Индекс Язвы

SPEU:

5.17%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

SPEU:

17.32%

VGK:

17.81%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

SPEU:

-1.18%

VGK:

-1.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEU показывает доходность 14.43%, а VGK немного выше – 14.47%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 5.31% против 5.74% соответственно.


SPEU

С начала года

14.43%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

7.67%

1 год

13.53%

5 лет

13.56%

10 лет

5.31%

VGK

С начала года

14.47%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

7.86%

1 год

13.49%

5 лет

13.61%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPEU и VGK

SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEU: 0.09%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPEU, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPEU: 0.74
VGK: 0.72
Коэффициент Сортино SPEU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEU: 1.11
VGK: 1.11
Коэффициент Омега SPEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPEU: 1.15
VGK: 1.15
Коэффициент Кальмара SPEU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEU: 0.90
VGK: 0.89
Коэффициент Мартина SPEU, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPEU: 2.46
VGK: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.72
SPEU
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и VGK

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VGK в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
2.88%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%4.00%2.82%3.66%3.62%5.91%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.06%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и VGK

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-1.15%
SPEU
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и VGK

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 11.11% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.11%
11.68%
SPEU
VGK