Сравнение SPEU с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
SPEU и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEU имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции VGK немного отстают с 9.12%.
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и VGK
SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEU vs. VGK — Ранг доходности на риск
SPEU
VGK
Сравнение SPEU c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.89 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.22 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и VGK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и VGK
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и VGK
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -63.61% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.09% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -32.74% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -37.24% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -7.16% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -13.43% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.17% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и VGK
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 7.27% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.33% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.03% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.63% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.72% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.88% | -0.44% |