Сравнение NORW с EWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).
NORW и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NORW или EWD.
Основные характеристики
| NORW | EWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.79% | 2.69% |
| Дох-ть за 1 год | 12.50% | 26.59% |
| Дох-ть за 3 года | -4.51% | -3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.82% | 7.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 5.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 3.20 | 6.13 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 4.42% |
| Дневная вол-ть | 18.67% | 18.76% |
| Макс. просадка | -35.62% | -74.27% |
| Текущая просадка | -14.84% | -9.60% |
Корреляция
Корреляция между NORW и EWD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NORW и EWD
С начала года, NORW показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у EWD с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям EWD по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и EWD
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NORW c EWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и EWD
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности EWD в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 5.26% | 5.27% | 4.01% | 2.42% | 1.13% | 2.47% | 3.54% | 3.64% | 3.78% | 2.95% | 3.85% | 2.58% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 4.04% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% | 3.92% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и EWD
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EWD в -74.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и EWD
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 5.44%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.