PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NORW с EWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с EWD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and EWD (iShares MSCI Sweden ETF) are both Europe Equities funds - NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while EWD tracks the MSCI Sweden Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.97%/yr vs 10.20%/yr for EWD. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NORW charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for EWD.

Доходность

Сравнение доходности NORW и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NORW имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции EWD немного впереди с 10.20%.

NORW

1 день
-0.54%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
14.09%
С начала года
24.02%
1 год
31.64%
3 года*
18.74%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.97%
Всё время*
8.88%

EWD

1 день
-0.02%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
3.57%
С начала года
11.33%
1 год
24.83%
3 года*
19.39%
5 лет*
5.46%
10 лет*
10.20%
Всё время*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWD

iShares MSCI Sweden ETF
$9.36M$18.42M$11.44M

NORW

Global X MSCI Norway ETF
$1.53M$1.42M$2.75M

Сравнение доходности по годам NORW и EWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		24.02%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		11.33%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%

Correlation

The correlation between NORW and EWD is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.78

Over the past year, the correlation between NORW and EWD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и EWD

Секторы
NORW
EWD

Энергетика

28.3%

-

Финансовые услуги

23.8%
24.6%

Промышленность

14.8%
46.3%

Потребительский защитный сектор

11.7%
2.3%

Сырьевые материалы

9.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
12.6%

Технологии

3.7%
6.8%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
2.3%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Здравоохранение

-

1.2%

Энергетика

NORW
28.3%
EWD

-

Финансовые услуги

NORW
23.8%
EWD
24.6%

Промышленность

NORW
14.8%
EWD
46.3%

Потребительский защитный сектор

NORW
11.7%
EWD
2.3%

Сырьевые материалы

NORW
9.5%
EWD
2.9%

Коммуникационные услуги

NORW
6.5%
EWD
12.6%

Технологии

NORW
3.7%
EWD
6.8%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
EWD

-

Потребительский циклический сектор

NORW
0.6%
EWD
2.3%

Недвижимость

NORW
0.4%
EWD
1.0%

Здравоохранение

NORW

-

EWD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

iShares MSCI Sweden ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJNORW с EWY
Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с EWQEWD с QQQ

Доходность на риск

NORW vs. EWD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NORW c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWEWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.24

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.79

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.72

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

5.21

+1.61

NORW vs. EWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа EWD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и EWD

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWEWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-75.40%

+39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-14.49%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-17.84%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-42.33%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-42.33%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.02%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-19.15%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.78%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и EWD

Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеют волатильность 4.79% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWEWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.69%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

17.14%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

20.10%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

24.04%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

23.19%

-2.63%

Сравнение комиссий NORW и EWD

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и EWD

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности EWD в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.35%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.26%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and EWD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.79%) compared to EWD (4.69%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs EWD's -75.40%.

On 10-year performance, EWD leads with 10.20% vs 9.97% for NORW. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWD has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWD has performed better with a 10.20% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EWD.

NORW has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 3.35% for EWD.

NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EWD tracks MSCI Sweden Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.55% for EWD.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и EWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор