Сравнение NORW с EWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).
NORW и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и EWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и EWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции EWD по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.90% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и EWD
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.
Доходность на риск
NORW vs. EWD — Ранг доходности на риск
NORW
EWD
Сравнение NORW c EWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | EWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.01 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.48 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.51 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 5.74 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.01 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между NORW и EWD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и EWD
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности EWD в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и EWD
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -75.40% | +39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.49% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -42.33% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -42.33% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -9.45% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -19.30% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.82% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и EWD
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 7.26%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.82% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.78% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 21.39% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 23.80% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 23.38% | -2.59% |