Сравнение SPEU с GMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF).
SPEU и GMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и GMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и GMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции SPEU превзошли акции GMF по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.58% соответственно.
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и GMF
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.
Доходность на риск
SPEU vs. GMF — Ранг доходности на риск
SPEU
GMF
Сравнение SPEU c GMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | GMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.58 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.54 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 5.75 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.15 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и GMF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и GMF
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности GMF в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и GMF
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и GMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -67.18% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -13.03% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -36.10% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -40.18% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -9.81% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -16.72% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.48% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и GMF
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.79% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 12.55% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 18.54% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.36% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 19.12% | -0.68% |