PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPEU с GMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEU с GMF

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF).

SPEU и GMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или GMF.

Корреляция

Корреляция между SPEU и GMF составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SPEU:

8.37%

GMF:

10.21%

Макс. просадка

SPEU:

-0.92%

GMF:

-1.95%

Текущая просадка

SPEU:

-0.19%

GMF:

-1.49%

Доходность по периодам

SPEU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GMF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPEU и GMF

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и GMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг риск-скорректированной доходности GMF, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и GMF

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности GMF в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и GMF

Максимальная просадка SPEU за все время составила -0.92%, что меньше максимальной просадки GMF в -1.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и GMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и GMF

Загрузка...