Сравнение SPEU с GMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF).
SPEU и GMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или GMF.
Корреляция
Корреляция между SPEU и GMF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и GMF
Основные характеристики
SPEU:
0.57
GMF:
0.61
SPEU:
0.87
GMF:
0.96
SPEU:
1.10
GMF:
1.12
SPEU:
0.70
GMF:
0.42
SPEU:
1.64
GMF:
1.62
SPEU:
4.87%
GMF:
6.56%
SPEU:
13.99%
GMF:
17.30%
SPEU:
-62.45%
GMF:
-67.18%
SPEU:
-4.94%
GMF:
-13.99%
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции SPEU превзошли акции GMF по среднегодовой доходности: 5.22% против 4.71% соответственно.
SPEU
10.07%
-2.05%
1.71%
7.18%
14.54%
5.22%
GMF
-1.53%
-1.13%
-8.62%
10.53%
9.12%
4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и GMF
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEU и GMF
SPEU
GMF
Сравнение SPEU c GMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и GMF
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GMF в 1.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.00% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.95% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и GMF
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и GMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и GMF
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеют волатильность 4.83% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.