PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с GMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both exchange-traded funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market, while GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 9.17%/yr vs 10.18%/yr for GMF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEU charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у GMF с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям GMF по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.18% соответственно.

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%

GMF

1 день
-1.30%
1 месяц
4.94%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.39%
1 год
32.42%
3 года*
19.24%
5 лет*
5.43%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.63%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Correlation

The correlation between SPEU and GMF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.70

The correlation between SPEU and GMF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и GMF

Секторы
SPEU
GMF

Финансовые услуги

13.3%
11.9%

Здравоохранение

10.4%
2.1%

Технологии

9.2%
37.7%

Промышленность

6.1%
4.6%

Энергетика

5.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.9%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Коммунальные услуги

1.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.0%

Финансовые услуги

SPEU
13.3%
GMF
11.9%

Здравоохранение

SPEU
10.4%
GMF
2.1%

Технологии

SPEU
9.2%
GMF
37.7%

Промышленность

SPEU
6.1%
GMF
4.6%

Энергетика

SPEU
5.3%
GMF
1.5%

Потребительский защитный сектор

SPEU
3.6%
GMF
1.7%

Сырьевые материалы

SPEU
3.4%
GMF
3.7%

Потребительский циклический сектор

SPEU
3.3%
GMF
8.9%

Недвижимость

SPEU
1.6%
GMF
0.6%

Коммунальные услуги

SPEU
1.5%
GMF
0.9%

Коммуникационные услуги

SPEU
0.9%
GMF
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOOSPEU с VOO
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCOGMF с FEZ

Доходность на риск

SPEU vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.97

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.79

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.58

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

9.56

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GMF равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.97

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SPEU и GMF

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-67.18%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.62%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-21.43%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-35.76%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-40.18%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.30%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-16.59%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.40%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и GMF

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 5.75%, в то время как у SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.15%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.65%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

16.50%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

18.53%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

19.19%

-0.68%

Сравнение комиссий SPEU и GMF

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и GMF

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности GMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and GMF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (6.15%) compared to SPEU (5.75%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs GMF's -67.18%.

On 10-year performance, GMF leads with 10.18% vs 9.17% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMF has performed better with a 10.18% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.31% for GMF.

SPEU is categorized as Europe Equities, while GMF is Asia Pacific Equities. SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Their fees differ too: 0.09% for SPEU and 0.49% for GMF.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор