PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NORW с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NORW и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-13.97%
NORW
EIRL

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 4.05% против 7.05% соответственно.


NORW

С начала года

3.05%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-0.50%

1 год

10.54%

5 лет (среднегодовая)

7.62%

10 лет (среднегодовая)

4.05%

EIRL

С начала года

-1.02%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

-13.97%

1 год

7.24%

5 лет (среднегодовая)

7.61%

10 лет (среднегодовая)

7.05%

Основные характеристики


NORWEIRL
Коэф-т Шарпа0.530.44
Коэф-т Сортино0.830.73
Коэф-т Омега1.101.09
Коэф-т Кальмара0.430.44
Коэф-т Мартина2.301.55
Индекс Язвы4.25%4.67%
Дневная вол-ть18.30%16.31%
Макс. просадка-35.62%-46.48%
Текущая просадка-12.93%-15.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NORW и EIRL

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.


NORW
Global X MSCI Norway ETF
График комиссии NORW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NORW и EIRL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NORW c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NORW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.580.44
Коэффициент Сортино NORW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.890.73
Коэффициент Омега NORW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.09
Коэффициент Кальмара NORW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.460.44
Коэффициент Мартина NORW, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.481.55
NORW
EIRL

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIRL равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
0.44
NORW
EIRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и EIRL

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности EIRL в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NORW
Global X MSCI Norway ETF
5.15%5.27%4.01%2.42%1.13%2.47%3.54%3.64%3.78%2.95%3.85%2.58%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.64%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок NORW и EIRL

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.93%
-15.01%
NORW
EIRL

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и EIRL

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 4.74%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
5.12%
NORW
EIRL