Сравнение NORW с EIRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL).
NORW и EIRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NORW или EIRL.
Основные характеристики
| NORW | EIRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.79% | 2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 12.50% | 16.35% |
| Дох-ть за 3 года | -4.51% | 3.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.82% | 8.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 7.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 3.20 | 3.63 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 18.67% | 16.76% |
| Макс. просадка | -35.62% | -46.48% |
| Текущая просадка | -14.84% | -12.38% |
Корреляция
Корреляция между NORW и EIRL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NORW и EIRL
С начала года, NORW показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у EIRL с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и EIRL
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NORW c EIRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и EIRL
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности EIRL в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 5.26% | 5.27% | 4.01% | 2.42% | 1.13% | 2.47% | 3.54% | 3.64% | 3.78% | 2.95% | 3.85% | 2.58% |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 1.59% | 1.00% | 1.13% | 0.81% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% | 2.26% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и EIRL
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и EIRL
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 5.44%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.