Сравнение NORW с EIRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL).
NORW и EIRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и EIRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и EIRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью -5.67%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции EIRL по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.13% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и EIRL
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.
Доходность на риск
NORW vs. EIRL — Ранг доходности на риск
NORW
EIRL
Сравнение NORW c EIRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | EIRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.02 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.52 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.45 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 5.27 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.02 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NORW и EIRL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и EIRL
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности EIRL в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и EIRL
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EIRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -46.48% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.28% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -40.14% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -46.48% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -10.07% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.16% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.93% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и EIRL
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 7.26%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.77% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.31% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 19.70% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.96% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.63% | -0.84% |