PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

SPEU — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат STOXX Europe Total Market. SPEU запущен 15 окт. 2002 г. и имеет комиссию в 0.09%.

Информация о ETF

ISIN

US78463X1037

CUSIP

78463X103

Эмитент

State Street

Дата выпуска

15 окт. 2002 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

STOXX Europe Total Market

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPEU составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPEU с VGK SPEU с IEV SPEU с IEUS SPEU с IOO SPEU с GMF SPEU с FLEE SPEU с ^GSPC SPEU с VXUS SPEU с VOO SPEU с SWPPX
Популярные сравнения:
SPEU с VGK SPEU с IEV SPEU с IEUS SPEU с IOO SPEU с GMF SPEU с FLEE SPEU с ^GSPC SPEU с VXUS SPEU с VOO SPEU с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) показал доход в 18.56% с начала года и 10.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPEU составила 5.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

SPEU

С начала года

18.56%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

17.07%

1 год

10.40%

5 лет

14.49%

10 лет

5.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPEU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.15%3.93%0.53%3.84%2.95%18.56%
2024-1.19%2.28%3.71%-2.26%6.37%-2.84%2.49%3.79%0.44%-5.70%-1.91%-2.58%1.94%
20239.31%-1.50%2.30%4.26%-5.22%4.35%2.96%-4.26%-4.44%-3.10%9.60%5.53%19.91%
2022-4.06%-4.87%0.35%-6.44%2.34%-10.02%5.33%-7.48%-9.63%8.30%13.66%-1.76%-15.97%
2021-1.54%2.88%3.34%4.66%4.74%-1.66%2.05%1.50%-5.41%5.27%-4.70%4.76%16.20%
2020-2.83%-8.10%-16.51%6.76%5.81%4.12%3.34%4.93%-3.26%-5.67%17.17%4.63%6.36%
20194.98%3.92%2.24%3.17%-4.19%6.41%-2.78%-1.41%1.92%3.58%1.71%4.47%26.15%
20185.15%-7.31%-0.35%2.08%-3.03%-0.70%4.52%-4.04%0.70%-6.22%0.32%-4.96%-13.79%
20172.31%1.01%4.82%2.77%5.57%-0.94%1.74%-0.58%3.79%0.03%0.20%1.05%23.80%
2016-5.81%-4.20%5.54%3.96%-0.42%-2.14%1.94%-0.23%0.04%-3.31%-2.53%5.37%-2.52%
20150.20%5.77%-2.34%4.55%-0.11%-3.75%3.05%-7.81%-3.91%6.17%-1.64%-3.10%-3.89%
2014-4.73%6.17%-0.77%3.26%0.98%-0.18%-3.84%0.92%-3.44%-2.42%1.65%-5.52%-8.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPEU составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR Portfolio Europe ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio Europe ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.31$1.31$1.17$1.07$1.14$0.86$1.16$1.19$1.01$1.09$1.15$2.02

Дивидендный доход

2.78%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%4.00%2.82%3.66%3.62%5.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio Europe ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$1.31
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$1.17
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$1.07
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$1.14
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.86
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$1.16
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$1.19
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$1.01
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$1.09
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$1.15
2014$1.06$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$2.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR Portfolio Europe ETF показал максимальную просадку в 62.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2233 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.45%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.223319 янв. 2018 г.2572
-36.83%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.216
-32.69%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.573
-21.89%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
-20.15%22 нояб. 2002 г.7412 мар. 2003 г.397 мая 2003 г.113

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...