Сравнение SPEU с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV).
SPEU и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или IEV.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и IEV
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям IEV по среднегодовой доходности: 4.41% против 4.73% соответственно.
SPEU
2.88%
-6.16%
-5.85%
11.30%
6.03%
4.41%
IEV
2.68%
-6.89%
-6.29%
9.19%
6.01%
4.73%
Основные характеристики
| SPEU | IEV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 3.94 | 3.70 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 12.94% | 12.93% |
| Макс. просадка | -62.45% | -63.27% |
| Текущая просадка | -9.88% | -9.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и IEV
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между SPEU и IEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEU c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и IEV
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IEV в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.14% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
IEV iShares Europe ETF | 3.00% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и IEV
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и IEV
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV) имеют волатильность 4.22% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.