PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPEU с IEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEU с IEV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV).

SPEU и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или IEV.

Корреляция

Корреляция между SPEU и IEV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

0.65

IEV:

0.61

Коэф-т Сортино

SPEU:

1.06

IEV:

0.99

Коэф-т Омега

SPEU:

1.14

IEV:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPEU:

0.84

IEV:

0.75

Коэф-т Мартина

SPEU:

2.29

IEV:

2.12

Индекс Язвы

SPEU:

5.17%

IEV:

5.18%

Дневная вол-ть

SPEU:

17.28%

IEV:

17.45%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

IEV:

-63.27%

Текущая просадка

SPEU:

0.00%

IEV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEU показывает доходность 18.91%, а IEV немного выше – 19.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEU имеют среднегодовую доходность 5.67%, а акции IEV немного впереди с 5.70%.

SPEU

С начала года

18.91%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

17.82%

1 год

11.24%

5 лет

14.54%

10 лет

5.67%

IEV

С начала года

19.11%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

18.01%

1 год

10.53%

5 лет

14.61%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPEU и IEV

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.

IEV
iShares Europe ETF
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и IEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и IEV

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности IEV в 2.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		2.77%3.29%2.91%3.08%2.67%2.30%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%5.91%
IEV
iShares Europe ETF		2.61%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и IEV

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и IEV

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV) имеют волатильность 3.30% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...