PortfoliosLab logo
Сравнение SPEU с IEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEU и IEV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPEU и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
272.44%
359.44%
SPEU
IEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

0.74

IEV:

0.69

Коэф-т Сортино

SPEU:

1.11

IEV:

1.06

Коэф-т Омега

SPEU:

1.15

IEV:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPEU:

0.90

IEV:

0.83

Коэф-т Мартина

SPEU:

2.46

IEV:

2.33

Индекс Язвы

SPEU:

5.17%

IEV:

5.18%

Дневная вол-ть

SPEU:

17.32%

IEV:

17.52%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

IEV:

-63.27%

Текущая просадка

SPEU:

-1.18%

IEV:

-1.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEU показывает доходность 14.43%, а IEV немного выше – 14.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEU имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции IEV немного впереди с 5.44%.


SPEU

С начала года

14.43%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

7.67%

1 год

13.53%

5 лет

13.56%

10 лет

5.31%

IEV

С начала года

14.91%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

7.83%

1 год

12.82%

5 лет

13.62%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPEU и IEV

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.


График комиссии IEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEV: 0.59%
График комиссии SPEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и IEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPEU, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPEU: 0.74
IEV: 0.69
Коэффициент Сортино SPEU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEU: 1.11
IEV: 1.06
Коэффициент Омега SPEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPEU: 1.15
IEV: 1.14
Коэффициент Кальмара SPEU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEU: 0.90
IEV: 0.83
Коэффициент Мартина SPEU, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPEU: 2.46
IEV: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.69
SPEU
IEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и IEV

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IEV в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
2.88%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%4.00%2.82%3.66%3.62%5.91%
IEV
iShares Europe ETF
2.70%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и IEV

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и IEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-1.42%
SPEU
IEV

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и IEV

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares Europe ETF (IEV) имеют волатильность 11.11% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.11%
11.41%
SPEU
IEV