PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.51%/yr vs 19.22%/yr for MGK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности NORW и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 9.51% против 19.22% соответственно.

NORW

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.92%
С начала года
26.05%
6 месяцев
31.19%
1 год
35.15%
3 года*
23.13%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.51%

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.05%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between NORW and MGK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2009 г.

0.56

Over the past year, the correlation between NORW and MGK has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и MGK

Секторы
NORW
MGK

Энергетика

29.4%

-

Финансовые услуги

22.6%
4.5%

Промышленность

13.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

12.5%
0.4%

Сырьевые материалы

10.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
17.3%

Технологии

4.1%
56.1%

Коммунальные услуги

0.7%
1.2%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.8%

Здравоохранение

-

4.5%

Энергетика

NORW
29.4%
MGK

-

Финансовые услуги

NORW
22.6%
MGK
4.5%

Промышленность

NORW
13.3%
MGK
1.1%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.5%
MGK
0.4%

Сырьевые материалы

NORW
10.9%
MGK
0.7%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
MGK
17.3%

Технологии

NORW
4.1%
MGK
56.1%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
MGK
1.2%

Недвижимость

NORW
0.4%
MGK
1.3%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
MGK
12.8%

Здравоохранение

NORW

-

MGK
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

NORW vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.85

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.51

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.78

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

6.11

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Просадки

Сравнение просадок NORW и MGK

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-47.97%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-16.85%

+7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-23.36%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-36.01%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-36.01%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-1.30%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-7.47%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.89%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и MGK

Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 4.02% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.00%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.36%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.22%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

22.62%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

21.88%

-1.08%

Сравнение комиссий NORW и MGK

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и MGK

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.73%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and MGK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.02%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs MGK's -47.97%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.22% vs 9.51% for NORW. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.22% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.32% for MGK.

NORW is categorized as Europe Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.05% for MGK.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор