Сравнение NORW с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
NORW и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NORW или MGK.
Основные характеристики
| NORW | MGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.79% | 31.38% |
| Дох-ть за 1 год | 12.50% | 43.56% |
| Дох-ть за 3 года | -4.51% | 10.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.82% | 20.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 16.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 3.20 | 11.91 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 18.67% | 17.37% |
| Макс. просадка | -35.62% | -48.36% |
| Текущая просадка | -14.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NORW и MGK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NORW и MGK
С начала года, NORW показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 4.01% против 16.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и MGK
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NORW c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и MGK
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности MGK в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 5.26% | 5.27% | 4.01% | 2.42% | 1.13% | 2.47% | 3.54% | 3.64% | 3.78% | 2.95% | 3.85% | 2.58% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.42% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и MGK
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и MGK
Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 5.44% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.