PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с VXUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 10.12%/yr vs 10.23%/yr for VXUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPEU charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEU имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции VXUS немного впереди с 10.23%.

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%

VXUS

1 день
-3.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.41%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.69%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between SPEU and VXUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between SPEU and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и VXUS

Секторы
SPEU
VXUS

Финансовые услуги

23.1%
21.7%

Промышленность

20.0%
15.6%

Здравоохранение

11.2%
6.8%

Технологии

10.1%
21.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.2%

Сырьевые материалы

6.0%
7.6%

Энергетика

5.5%
4.7%

Коммунальные услуги

4.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.4%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

SPEU
23.1%
VXUS
21.7%

Промышленность

SPEU
20.0%
VXUS
15.6%

Здравоохранение

SPEU
11.2%
VXUS
6.8%

Технологии

SPEU
10.1%
VXUS
21.0%

Потребительский защитный сектор

SPEU
7.7%
VXUS
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPEU
6.5%
VXUS
8.2%

Сырьевые материалы

SPEU
6.0%
VXUS
7.6%

Энергетика

SPEU
5.5%
VXUS
4.7%

Коммунальные услуги

SPEU
4.8%
VXUS
3.0%

Коммуникационные услуги

SPEU
3.4%
VXUS
4.4%

Недвижимость

SPEU
1.7%
VXUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOOSPEU с VOO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SPEU vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.81

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.46

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.62

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

10.07

-4.39

SPEU vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и VXUS

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-35.97%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.27%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.58%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-29.44%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-35.97%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.04%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-8.20%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.93%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и VXUS

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.07%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

14.44%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.36%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.27%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.03%

+1.16%

Сравнение комиссий SPEU и VXUS

SPEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и VXUS

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPEU and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (7.07%) compared to SPEU (4.97%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 10.23% vs 10.12% for SPEU. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 10.23% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SPEU.

SPEU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.59% for VXUS.

SPEU is categorized as Europe Equities, while VXUS is Global Equities. SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SPEU and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор