PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 9.17%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPEU charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.76% соответственно.

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between SPEU and VXUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between SPEU and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и VXUS

Секторы
SPEU
VXUS

Финансовые услуги

13.3%
22.3%

Здравоохранение

10.4%
7.1%

Технологии

9.2%
18.1%

Промышленность

6.1%
16.1%

Энергетика

5.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.0%

Сырьевые материалы

3.4%
7.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.4%

Недвижимость

1.6%
2.6%

Коммунальные услуги

1.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
4.4%

Финансовые услуги

SPEU
13.3%
VXUS
22.3%

Здравоохранение

SPEU
10.4%
VXUS
7.1%

Технологии

SPEU
9.2%
VXUS
18.1%

Промышленность

SPEU
6.1%
VXUS
16.1%

Энергетика

SPEU
5.3%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

SPEU
3.6%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

SPEU
3.4%
VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

SPEU
3.3%
VXUS
8.4%

Недвижимость

SPEU
1.6%
VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

SPEU
1.5%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

SPEU
0.9%
VXUS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOOSPEU с VOO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SPEU vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.12

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.90

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.85

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

11.14

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.12

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPEU и VXUS

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-35.97%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.27%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.58%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-29.44%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-35.97%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.99%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-8.22%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.88%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и VXUS

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.75% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.60%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.00%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.21%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.05%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

17.16%

+1.35%

Сравнение комиссий SPEU и VXUS

SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и VXUS

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPEU and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 9.17% for SPEU. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPEU.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.66% for VXUS.

SPEU is categorized as Europe Equities, while VXUS is Global Equities. SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPEU and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор