PortfoliosLab logo
Сравнение SPEU с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEU и VXUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPEU и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.54%
96.28%
SPEU
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

0.74

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

SPEU:

1.11

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

SPEU:

1.15

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPEU:

0.90

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

SPEU:

2.46

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

SPEU:

5.17%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

SPEU:

17.32%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

SPEU:

-1.18%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции SPEU превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.75% соответственно.


SPEU

С начала года

14.43%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

7.67%

1 год

13.53%

5 лет

13.56%

10 лет

5.31%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPEU и VXUS

SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEU: 0.09%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPEU, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPEU: 0.74
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино SPEU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEU: 1.11
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега SPEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPEU: 1.15
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара SPEU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEU: 0.90
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина SPEU, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPEU: 2.46
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.64
SPEU
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и VXUS

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
2.88%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%4.00%2.82%3.66%3.62%5.91%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и VXUS

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-1.41%
SPEU
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и VXUS

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.11% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.11%
11.22%
SPEU
VXUS