Сравнение SPEU с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
SPEU и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или VXUS.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и VXUS
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 4.42% против 4.79% соответственно.
SPEU
3.22%
-6.66%
-5.48%
10.19%
6.22%
4.42%
VXUS
6.59%
-4.79%
-1.06%
12.95%
5.51%
4.79%
Основные характеристики
| SPEU | VXUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.10 | 5.84 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 12.72% |
| Макс. просадка | -62.45% | -35.97% |
| Текущая просадка | -9.59% | -6.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и VXUS
SPEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPEU и VXUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEU c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и VXUS
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VXUS в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.13% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и VXUS
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и VXUS
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.