PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с DXJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.75%/yr vs 19.25%/yr for DXJ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NORW charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности NORW и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.75% против 19.25% соответственно.

NORW

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.03%
С начала года
16.50%
6 месяцев
17.32%
1 год
21.71%
3 года*
20.53%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.75%

DXJ

1 день
-3.57%
1 месяц
2.21%
С начала года
20.23%
6 месяцев
20.18%
1 год
55.89%
3 года*
31.66%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		16.50%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.23%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between NORW and DXJ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.50

Over the past year, the correlation between NORW and DXJ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и DXJ

Секторы
NORW
DXJ

Энергетика

27.3%
1.7%

Финансовые услуги

22.9%
18.3%

Промышленность

14.7%
27.4%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.7%

Сырьевые материалы

11.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.7%

Технологии

4.4%
12.9%

Коммунальные услуги

0.6%
0.1%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
15.6%

Здравоохранение

-

6.8%

Энергетика

NORW
27.3%
DXJ
1.7%

Финансовые услуги

NORW
22.9%
DXJ
18.3%

Промышленность

NORW
14.7%
DXJ
27.4%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.1%
DXJ
4.7%

Сырьевые материалы

NORW
11.5%
DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
DXJ
2.7%

Технологии

NORW
4.4%
DXJ
12.9%

Коммунальные услуги

NORW
0.6%
DXJ
0.1%

Недвижимость

NORW
0.4%
DXJ

-

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
DXJ
15.6%

Здравоохранение

NORW

-

DXJ
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с EWY
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с DBJPDXJ с VOO

Доходность на риск

NORW vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.10

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
4.02

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

5.12

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

19.78

-13.37

NORW vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и DXJ

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-49.63%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.98%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-22.19%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-22.19%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-39.14%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-3.57%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-14.30%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.83%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и DXJ

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 4.71%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.28%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

14.08%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.14%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

19.08%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

20.00%

+0.59%

Сравнение комиссий NORW и DXJ

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и DXJ

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.95%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and DXJ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.28%) compared to NORW (4.71%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 19.25% vs 9.75% for NORW. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 19.25% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.08% for DXJ.

NORW is categorized as Europe Equities, while DXJ is Japan Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор