Сравнение NORW с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
NORW и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.79% против 17.51% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и DXJ
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
NORW vs. DXJ — Ранг доходности на риск
NORW
DXJ
Сравнение NORW c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.24 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.88 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.91 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 15.24 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.24 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.32 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NORW и DXJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и DXJ
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и DXJ
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -49.63% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -12.65% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -22.19% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -39.14% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -4.69% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -14.44% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.25% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и DXJ
Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 7.26% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.27% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.82% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 22.85% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 18.93% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.51% | +0.28% |