PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с FLEE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index while FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEU returned 8.37%/yr vs 8.96%/yr for FLEE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPEU charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for FLEE.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у FLEE с доходностью 6.25%.

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%

FLEE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.25%
6 месяцев
5.83%
1 год
19.11%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.69%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%1.17%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		6.25%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.80%

Correlation

The correlation between SPEU and FLEE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.95

The correlation between SPEU and FLEE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и FLEE

Секторы
SPEU
FLEE

Финансовые услуги

23.1%
23.7%

Промышленность

20.0%
18.4%

Здравоохранение

11.2%
12.4%

Технологии

10.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.8%

Сырьевые материалы

6.0%
5.7%

Энергетика

5.5%
5.1%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.4%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Финансовые услуги

SPEU
23.1%
FLEE
23.7%

Промышленность

SPEU
20.0%
FLEE
18.4%

Здравоохранение

SPEU
11.2%
FLEE
12.4%

Технологии

SPEU
10.1%
FLEE
9.5%

Потребительский защитный сектор

SPEU
7.7%
FLEE
8.8%

Потребительский циклический сектор

SPEU
6.5%
FLEE
6.8%

Сырьевые материалы

SPEU
6.0%
FLEE
5.7%

Энергетика

SPEU
5.5%
FLEE
5.1%

Коммунальные услуги

SPEU
4.8%
FLEE
4.8%

Коммуникационные услуги

SPEU
3.4%
FLEE
3.4%

Недвижимость

SPEU
1.7%
FLEE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOOSPEU с VOO
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWGFLEE с FLGV

Доходность на риск

SPEU vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.20

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.78

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.55

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

5.64

+0.04

SPEU vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и FLEE

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-37.27%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.37%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.59%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-31.62%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.41%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-7.07%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.39%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и FLEE

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеют волатильность 4.97% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.94%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

13.55%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.97%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.44%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.95%

-0.76%

Сравнение комиссий SPEU и FLEE

SPEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLEE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и FLEE

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FLEE в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		0.91%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPEU and FLEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPEU has higher volatility (4.97%) compared to FLEE (4.94%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, FLEE leads with 8.96% vs 8.37% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 8.96% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for FLEE.

SPEU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.91% for FLEE.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index, while FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for SPEU and 0.09% for FLEE.

FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор