PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NORW с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с ENOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, from Global X and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.97%/yr vs 9.66%/yr for ENOR. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NORW charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности NORW и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 24.02%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 25.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NORW имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции ENOR немного отстают с 9.66%.

NORW

1 день
-0.54%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
14.09%
С начала года
24.02%
1 год
31.64%
3 года*
18.74%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.97%
Всё время*
8.88%

ENOR

1 день
-0.60%
1 месяц
6.85%
6 месяцев
14.30%
С начала года
25.42%
1 год
32.36%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.66%
Всё время*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ENOR

iShares MSCI Norway ETF
$1.35M$1.83M$2.58M

NORW

Global X MSCI Norway ETF
$1.53M$1.42M$2.75M

Сравнение доходности по годам NORW и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		24.02%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		25.42%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Correlation

The correlation between NORW and ENOR is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.80

The correlation between NORW and ENOR shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NORW и ENOR

Секторы
NORW
ENOR

Энергетика

28.3%
30.1%

Финансовые услуги

23.8%
23.6%

Промышленность

14.8%
14.5%

Потребительский защитный сектор

11.7%
11.9%

Сырьевые материалы

9.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.6%

Технологии

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.6%
0.6%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

NORW
28.3%
ENOR
30.1%

Финансовые услуги

NORW
23.8%
ENOR
23.6%

Промышленность

NORW
14.8%
ENOR
14.5%

Потребительский защитный сектор

NORW
11.7%
ENOR
11.9%

Сырьевые материалы

NORW
9.5%
ENOR
8.9%

Коммуникационные услуги

NORW
6.5%
ENOR
5.6%

Технологии

NORW
3.7%
ENOR
3.5%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
ENOR
0.6%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.6%
ENOR
0.6%

Недвижимость

NORW
0.4%
ENOR
0.4%

Здравоохранение

NORW

-

ENOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJNORW с EWY
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOOENOR с AKRBY

Доходность на риск

NORW vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NORW c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.80

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.57

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.23

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

6.91

-0.10

NORW vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENOR равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и ENOR

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-55.35%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-14.56%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-15.84%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-32.65%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-54.21%

+20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.26%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-16.48%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.69%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и ENOR

Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеют волатильность 4.79% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.03%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.47%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

18.08%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

22.13%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

23.73%

-3.17%

Сравнение комиссий NORW и ENOR

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и ENOR

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности ENOR в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.33%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.26%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NORW and ENOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ENOR has higher volatility (5.03%) compared to NORW (4.79%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs ENOR's -55.35%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.97% vs 9.66% for ENOR. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.97% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

NORW has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 5.33% for ENOR.

Both ETFs track MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.53% for ENOR.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор