PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NORW с ENOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NORWENOR
Дох-ть с нач. г.0.79%0.47%
Дох-ть за 1 год12.50%12.05%
Дох-ть за 3 года-4.51%-4.84%
Дох-ть за 5 лет6.82%3.38%
Дох-ть за 10 лет4.01%1.76%
Коэф-т Шарпа0.700.70
Коэф-т Сортино1.051.03
Коэф-т Омега1.131.13
Коэф-т Кальмара0.540.53
Коэф-т Мартина3.203.10
Индекс Язвы4.10%4.17%
Дневная вол-ть18.67%18.39%
Макс. просадка-35.62%-55.37%
Текущая просадка-14.84%-15.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NORW и ENOR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NORW и ENOR

С начала года, NORW показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у ENOR с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции ENOR по среднегодовой доходности: 4.01% против 1.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-1.69%
NORW
ENOR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NORW и ENOR

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.


ENOR
iShares MSCI Norway ETF
График комиссии ENOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии NORW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NORW c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NORW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NORW, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NORW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NORW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NORW, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NORW, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.20
ENOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENOR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENOR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENOR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENOR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENOR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.10

Сравнение коэффициента Шарпа NORW и ENOR

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENOR равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
0.70
NORW
ENOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и ENOR

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности ENOR в 5.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NORW
Global X MSCI Norway ETF
5.26%5.27%4.01%2.42%1.13%2.47%3.54%3.64%3.78%2.95%3.85%2.58%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF
5.46%5.06%4.02%2.23%2.39%3.14%2.79%2.47%2.96%3.24%4.52%0.63%

Просадки

Сравнение просадок NORW и ENOR

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и ENOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.84%
-15.23%
NORW
ENOR

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и ENOR

Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеют волатильность 5.44% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
5.34%
NORW
ENOR