Сравнение NORW с ENOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR).
NORW и ENOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и ENOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и ENOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 26.82% | 32.00% | -2.29% | 4.80% | -12.53% | 18.69% | 2.54% | 12.77% | -8.50% | 21.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NORW показывает доходность 25.75%, а ENOR немного выше – 26.82%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям ENOR по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.28% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
ENOR
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и ENOR
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.
Доходность на риск
NORW vs. ENOR — Ранг доходности на риск
NORW
ENOR
Сравнение NORW c ENOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | ENOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.94 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.63 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.97 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 12.15 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NORW и ENOR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и ENOR
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ENOR в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 2.33% | 2.96% | 6.32% | 5.06% | 4.02% | 2.24% | 2.39% | 3.15% | 2.79% | 2.47% | 2.96% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и ENOR
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и ENOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -55.35% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.73% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -32.65% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -54.21% | +20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.22% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -16.76% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.70% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и ENOR
Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеют волатильность 7.26% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.59% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.36% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 23.07% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 22.27% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 24.07% | -3.28% |