PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NORW с ENOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NORW и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.38%
-1.60%
NORW
ENOR

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции ENOR по среднегодовой доходности: 4.05% против 1.91% соответственно.


NORW

С начала года

3.05%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-0.50%

1 год

10.54%

5 лет (среднегодовая)

7.62%

10 лет (среднегодовая)

4.05%

ENOR

С начала года

3.49%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

0.00%

1 год

10.74%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

1.91%

Основные характеристики


NORWENOR
Коэф-т Шарпа0.530.56
Коэф-т Сортино0.830.86
Коэф-т Омега1.101.10
Коэф-т Кальмара0.430.44
Коэф-т Мартина2.302.33
Индекс Язвы4.25%4.33%
Дневная вол-ть18.30%17.89%
Макс. просадка-35.62%-55.37%
Текущая просадка-12.93%-12.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NORW и ENOR

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.


ENOR
iShares MSCI Norway ETF
График комиссии ENOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии NORW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NORW и ENOR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NORW c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NORW, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.530.56
Коэффициент Сортино NORW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.830.86
Коэффициент Омега NORW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.10
Коэффициент Кальмара NORW, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.430.44
Коэффициент Мартина NORW, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.302.33
NORW
ENOR

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENOR равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
0.56
NORW
ENOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и ENOR

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности ENOR в 5.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NORW
Global X MSCI Norway ETF
5.15%5.27%4.01%2.42%1.13%2.47%3.54%3.64%3.78%2.95%3.85%2.58%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF
5.30%5.06%4.02%2.23%2.39%3.14%2.79%2.47%2.96%3.24%4.52%0.63%

Просадки

Сравнение просадок NORW и ENOR

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и ENOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.93%
-12.68%
NORW
ENOR

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и ENOR

Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеют волатильность 5.00% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
4.99%
NORW
ENOR