Сравнение NORW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NORW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NORW или SPY.
Корреляция
Корреляция между NORW и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NORW и SPY
Основные характеристики
NORW:
0.71
SPY:
1.87
NORW:
1.04
SPY:
2.52
NORW:
1.13
SPY:
1.35
NORW:
0.57
SPY:
2.81
NORW:
2.70
SPY:
11.69
NORW:
4.43%
SPY:
2.02%
NORW:
16.87%
SPY:
12.65%
NORW:
-35.62%
SPY:
-55.19%
NORW:
-11.60%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.18% против 13.23% соответственно.
NORW
7.31%
3.37%
-1.36%
11.28%
6.03%
4.18%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и SPY
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NORW и SPY
NORW
SPY
Сравнение NORW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и SPY
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 5.62% | 6.03% | 5.27% | 4.01% | 2.42% | 1.13% | 2.47% | 3.54% | 3.64% | 3.78% | 2.95% | 3.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и SPY
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и SPY
Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.