Сравнение NORW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NORW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NORW или SPY.
Основные характеристики
| NORW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.79% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 12.50% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -4.51% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.82% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.20 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.67% | 12.29% |
| Макс. просадка | -35.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NORW и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NORW и SPY
С начала года, NORW показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.01% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и SPY
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NORW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и SPY
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 5.26% | 5.27% | 4.01% | 2.42% | 1.13% | 2.47% | 3.54% | 3.64% | 3.78% | 2.95% | 3.85% | 2.58% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и SPY
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и SPY
Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.