PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 9.61%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности NORW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.61% против 15.49% соответственно.

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between NORW and SPY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2009 г.

0.63

Over the past year, the correlation between NORW and SPY has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и SPY

Секторы
NORW
SPY

Энергетика

29.4%
3.6%

Финансовые услуги

22.6%
11.8%

Промышленность

13.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

12.5%
4.8%

Сырьевые материалы

10.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
11.3%

Технологии

4.1%
35.9%

Коммунальные услуги

0.7%
2.4%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Энергетика

NORW
29.4%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

NORW
22.6%
SPY
11.8%

Промышленность

NORW
13.3%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.5%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

NORW
10.9%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
SPY
11.3%

Технологии

NORW
4.1%
SPY
35.9%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
SPY
2.4%

Недвижимость

NORW
0.4%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
SPY
10.3%

Здравоохранение

NORW

-

SPY
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с DXJ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NORW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.38

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.24

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.16

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

14.72

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок NORW и SPY

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-55.19%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.88%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-18.76%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-24.50%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-33.72%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.70%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-9.05%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.91%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и SPY

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.84%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.90%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

11.83%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

17.05%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

17.94%

+2.86%

Сравнение комиссий NORW и SPY

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и SPY

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NORW and SPY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.06%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 9.61% for NORW. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.98% for SPY.

NORW is categorized as Europe Equities, while SPY is S&P 500. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор