PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NORW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NORW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.38%
12.85%
NORW
VOO

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.05% против 13.18% соответственно.


NORW

С начала года

3.05%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-0.50%

1 год

10.54%

5 лет (среднегодовая)

7.62%

10 лет (среднегодовая)

4.05%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


NORWVOO
Коэф-т Шарпа0.532.70
Коэф-т Сортино0.833.60
Коэф-т Омега1.101.50
Коэф-т Кальмара0.433.90
Коэф-т Мартина2.3017.65
Индекс Язвы4.25%1.86%
Дневная вол-ть18.30%12.19%
Макс. просадка-35.62%-33.99%
Текущая просадка-12.93%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NORW и VOO

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


NORW
Global X MSCI Norway ETF
График комиссии NORW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NORW и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NORW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NORW, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.532.70
Коэффициент Сортино NORW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.833.60
Коэффициент Омега NORW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.50
Коэффициент Кальмара NORW, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.433.90
Коэффициент Мартина NORW, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3017.65
NORW
VOO

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
2.70
NORW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и VOO

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NORW
Global X MSCI Norway ETF
5.15%5.27%4.01%2.42%1.13%2.47%3.54%3.64%3.78%2.95%3.85%2.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NORW и VOO

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.93%
-0.86%
NORW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и VOO

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
3.99%
NORW
VOO