PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NORW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NORWVOO
Дох-ть с нач. г.0.79%27.15%
Дох-ть за 1 год12.50%39.90%
Дох-ть за 3 года-4.51%10.28%
Дох-ть за 5 лет6.82%16.00%
Дох-ть за 10 лет4.01%13.43%
Коэф-т Шарпа0.703.15
Коэф-т Сортино1.054.19
Коэф-т Омега1.131.59
Коэф-т Кальмара0.544.60
Коэф-т Мартина3.2021.00
Индекс Язвы4.10%1.85%
Дневная вол-ть18.67%12.34%
Макс. просадка-35.62%-33.99%
Текущая просадка-14.84%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NORW и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NORW и VOO

С начала года, NORW показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции NORW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.01% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
15.64%
NORW
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NORW и VOO

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


NORW
Global X MSCI Norway ETF
График комиссии NORW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NORW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NORW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NORW, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NORW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NORW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NORW, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NORW, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.20
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа NORW и VOO

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
3.15
NORW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и VOO

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NORW
Global X MSCI Norway ETF
5.26%5.27%4.01%2.42%1.13%2.47%3.54%3.64%3.78%2.95%3.85%2.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NORW и VOO

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.84%
0
NORW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и VOO

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
3.95%
NORW
VOO