Сравнение SPEU с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPEU и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | -1.25% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -9.18% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SPEU
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.00%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и GLDM
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEU vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPEU
GLDM
Сравнение SPEU c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.82 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.25 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.71 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 10.04 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.82 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.09 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и GLDM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и GLDM
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.63% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и GLDM
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -21.63% | -40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -19.14% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -20.92% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -13.19% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -6.04% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.16% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 7.66%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 11.01% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 24.07% | -13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 27.57% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.65% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 16.77% | +1.66% |