PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.37%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.37% против 15.48% соответственно.

SPEM

1 день
0.04%
1 месяц
1.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.96%
1 год
30.17%
3 года*
18.74%
5 лет*
5.71%
10 лет*
9.37%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.50%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SPEM and SPY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.73

The correlation between SPEM and SPY shifts across timeframes, from 0.64 (5 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPEM и SPY

Секторы
SPEM
SPY

Технологии

28.2%
35.9%

Финансовые услуги

20.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.3%

Промышленность

8.5%
7.8%

Сырьевые материалы

8.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
11.3%

Энергетика

4.7%
3.6%

Здравоохранение

4.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

SPEM
28.2%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
SPY
10.3%

Промышленность

SPEM
8.5%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
SPY
11.3%

Энергетика

SPEM
4.7%
SPY
3.6%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
SPY
2.4%

Недвижимость

SPEM
1.9%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPEM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.42

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.29

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.22

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

14.99

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.42

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SPEM и SPY

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-55.19%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.88%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-18.76%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-24.50%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-33.72%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.33%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-9.05%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.91%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и SPY

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.79%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

8.91%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

11.82%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.05%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.93%

+0.87%

Сравнение комиссий SPEM и SPY

SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и SPY

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and SPY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (5.58%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 9.37% for SPEM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.98% for SPY.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SPY is S&P 500. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор