Сравнение SPEM с EMGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).
SPEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или EMGF.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EMGF
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у EMGF с доходностью 10.99%.
SPEM
12.77%
-3.85%
4.15%
16.62%
4.87%
3.97%
EMGF
10.99%
-4.50%
0.64%
16.95%
5.31%
N/A
Основные характеристики
| SPEM | EMGF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 5.40 | 4.98 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 14.65% | 15.08% |
| Макс. просадка | -64.41% | -40.23% |
| Текущая просадка | -7.85% | -8.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и EMGF
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между SPEM и EMGF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EMGF
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EMGF в 5.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.53% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.29% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EMGF
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EMGF
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 4.37%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.