Сравнение SPEM с EMGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).
SPEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или EMGF.
Корреляция
Корреляция между SPEM и EMGF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EMGF
Основные характеристики
SPEM:
0.71
EMGF:
0.53
SPEM:
1.11
EMGF:
0.88
SPEM:
1.15
EMGF:
1.11
SPEM:
0.74
EMGF:
0.56
SPEM:
2.24
EMGF:
1.60
SPEM:
5.83%
EMGF:
6.23%
SPEM:
18.29%
EMGF:
18.72%
SPEM:
-64.41%
EMGF:
-40.23%
SPEM:
-6.85%
EMGF:
-7.22%
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 3.06%.
SPEM
2.32%
-2.05%
-1.76%
11.99%
8.81%
3.63%
EMGF
3.06%
-2.35%
-2.25%
8.94%
9.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и EMGF
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEM и EMGF
SPEM
EMGF
Сравнение SPEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EMGF
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности EMGF в 3.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.72% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 3.32% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EMGF
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EMGF
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеют волатильность 10.98% и 11.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.