Сравнение SPEM с EMGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).
SPEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или EMGF.
Корреляция
Корреляция между SPEM и EMGF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EMGF
Основные характеристики
SPEM:
1.08
EMGF:
0.99
SPEM:
1.58
EMGF:
1.46
SPEM:
1.20
EMGF:
1.18
SPEM:
0.73
EMGF:
0.90
SPEM:
4.44
EMGF:
3.81
SPEM:
3.63%
EMGF:
3.95%
SPEM:
14.87%
EMGF:
15.21%
SPEM:
-64.41%
EMGF:
-40.23%
SPEM:
-8.24%
EMGF:
-8.75%
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у EMGF с доходностью 10.54%.
SPEM
12.28%
-0.05%
4.06%
14.48%
3.61%
4.62%
EMGF
10.54%
-0.41%
0.89%
12.91%
4.06%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и EMGF
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EMGF
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EMGF в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1.15% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 3.37% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EMGF
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EMGF
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.