Сравнение SPEM с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
SPEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или EEM.
Корреляция
Корреляция между SPEM и EEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EEM
Основные характеристики
SPEM:
0.64
EEM:
0.52
SPEM:
1.01
EEM:
0.87
SPEM:
1.13
EEM:
1.11
SPEM:
0.66
EEM:
0.37
SPEM:
1.99
EEM:
1.64
SPEM:
5.85%
EEM:
6.04%
SPEM:
18.30%
EEM:
19.26%
SPEM:
-64.41%
EEM:
-66.43%
SPEM:
-7.26%
EEM:
-17.74%
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 3.57% против 2.09% соответственно.
SPEM
1.88%
-1.96%
-2.19%
11.17%
8.71%
3.57%
EEM
3.90%
-2.10%
-2.08%
9.31%
6.39%
2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и EEM
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEM и EEM
SPEM
EEM
Сравнение SPEM c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EEM
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EEM в 2.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.73% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.34% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EEM
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 10.98% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.