Сравнение SPEM с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
SPEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или EEM.
Корреляция
Корреляция между SPEM и EEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EEM
Основные характеристики
SPEM:
1.08
EEM:
0.73
SPEM:
1.58
EEM:
1.12
SPEM:
1.20
EEM:
1.14
SPEM:
0.73
EEM:
0.38
SPEM:
4.44
EEM:
2.81
SPEM:
3.63%
EEM:
4.07%
SPEM:
14.87%
EEM:
15.60%
SPEM:
-64.41%
EEM:
-66.43%
SPEM:
-8.24%
EEM:
-19.97%
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.06% соответственно.
SPEM
12.28%
-0.05%
4.06%
14.48%
3.61%
4.62%
EEM
7.64%
-0.87%
0.73%
9.38%
1.11%
3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и EEM
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEM c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EEM
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EEM в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1.15% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EEM
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.