Сравнение SPEM с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
SPEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или EEM.
Основные характеристики
| SPEM | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.51% | 4.68% |
| Дох-ть за 1 год | 14.18% | 12.09% |
| Дох-ть за 3 года | -2.64% | -5.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.28% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.98% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 13.73% | 14.88% |
| Макс. просадка | -64.41% | -66.44% |
| Current Drawdown | -13.48% | -22.17% |
Корреляция
Корреляция между SPEM и EEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EEM
С начала года, SPEM показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 3.98% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и EEM
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEM c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EEM
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EEM в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.51% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EEM
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EEM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 4.64%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.