PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

SPEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 8.20% против 7.66% соответственно.

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с XSOE
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий SPEM и EEM

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SPEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.67

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.26

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.52

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

9.62

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPEM и EEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и EEM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и EEM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-66.43%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.52%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-37.82%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-39.82%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-9.60%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-16.12%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.55%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и EEM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 7.45%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.51%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

15.13%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

20.24%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.43%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

20.32%

-1.57%