PortfoliosLab logo
Сравнение SPEM с EMCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEM и EMCR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.44%
45.84%
SPEM
EMCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEM:

0.71

EMCR:

0.64

Коэф-т Сортино

SPEM:

1.11

EMCR:

1.05

Коэф-т Омега

SPEM:

1.15

EMCR:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPEM:

0.74

EMCR:

0.72

Коэф-т Мартина

SPEM:

2.24

EMCR:

2.05

Индекс Язвы

SPEM:

5.83%

EMCR:

6.41%

Дневная вол-ть

SPEM:

18.29%

EMCR:

20.58%

Макс. просадка

SPEM:

-64.41%

EMCR:

-34.28%

Текущая просадка

SPEM:

-6.85%

EMCR:

-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 2.75%.


SPEM

С начала года

2.32%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-1.76%

1 год

11.99%

5 лет

8.81%

10 лет

3.63%

EMCR

С начала года

2.75%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-2.24%

1 год

11.71%

5 лет

8.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPEM и EMCR

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EMCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMCR: 0.15%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEM и EMCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

EMCR
Ранг риск-скорректированной доходности EMCR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPEM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPEM: 0.71
EMCR: 0.64
Коэффициент Сортино SPEM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEM: 1.11
EMCR: 1.05
Коэффициент Омега SPEM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPEM: 1.15
EMCR: 1.14
Коэффициент Кальмара SPEM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEM: 0.74
EMCR: 0.72
Коэффициент Мартина SPEM, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPEM: 2.24
EMCR: 2.05

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.64
SPEM
EMCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и EMCR

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности EMCR в 6.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.72%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
6.44%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и EMCR

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.85%
-7.96%
SPEM
EMCR

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и EMCR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 10.98%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.98%
12.58%
SPEM
EMCR