Сравнение SPEM с EMCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).
SPEM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или EMCR.
Корреляция
Корреляция между SPEM и EMCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EMCR
Основные характеристики
SPEM:
1.08
EMCR:
0.97
SPEM:
1.58
EMCR:
1.44
SPEM:
1.20
EMCR:
1.18
SPEM:
0.73
EMCR:
0.74
SPEM:
4.44
EMCR:
3.78
SPEM:
3.63%
EMCR:
4.22%
SPEM:
14.87%
EMCR:
16.39%
SPEM:
-64.41%
EMCR:
-34.28%
SPEM:
-8.24%
EMCR:
-9.19%
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 11.20%.
SPEM
12.28%
-0.05%
4.06%
14.48%
3.61%
4.62%
EMCR
11.20%
-0.50%
3.18%
14.22%
3.75%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и EMCR
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EMCR
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EMCR в 6.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1.15% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 6.53% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EMCR
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EMCR
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.