Сравнение SPEM с EMCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).
SPEM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или EMCR.
Основные характеристики
| SPEM | EMCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.51% | 4.55% |
| Дох-ть за 1 год | 14.18% | 13.78% |
| Дох-ть за 3 года | -2.64% | -2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.28% | 3.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 13.73% | 15.29% |
| Макс. просадка | -64.41% | -34.28% |
| Current Drawdown | -13.48% | -13.18% |
Корреляция
Корреляция между SPEM и EMCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EMCR
С начала года, SPEM показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 4.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и EMCR
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EMCR
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EMCR в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.87% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EMCR
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EMCR
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 4.64%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.