PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

SPEM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-2.46%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с XSOE
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDMEMCR с AVEM

Сравнение комиссий SPEM и EMCR

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SPEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.06

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.26

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

8.67

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.48

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPEM и EMCR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и EMCR

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и EMCR

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-34.28%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.84%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-34.28%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-10.23%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-9.49%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.61%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и EMCR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 7.45%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.47%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.87%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

20.89%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.81%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

19.68%

-0.93%