Сравнение SPEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
SPEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между SPEM и VWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и VWO
Основные характеристики
SPEM:
0.74
VWO:
0.69
SPEM:
1.13
VWO:
1.07
SPEM:
1.14
VWO:
1.13
SPEM:
0.50
VWO:
0.44
SPEM:
2.65
VWO:
2.49
SPEM:
4.16%
VWO:
4.16%
SPEM:
14.89%
VWO:
14.96%
SPEM:
-64.41%
VWO:
-67.68%
SPEM:
-11.01%
VWO:
-13.06%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEM показывает доходность -2.24%, а VWO немного ниже – -2.34%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.17% против 3.65% соответственно.
SPEM
-2.24%
-5.16%
-2.49%
10.56%
2.38%
4.17%
VWO
-2.34%
-5.17%
-2.71%
9.85%
1.94%
3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и VWO
SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEM и VWO
SPEM
VWO
Сравнение SPEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и VWO
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VWO в 3.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.84% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.28% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и VWO
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и VWO
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 3.61% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.