Сравнение SPEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
SPEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между SPEM и VWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и VWO
Основные характеристики
SPEM:
0.80
VWO:
0.77
SPEM:
1.21
VWO:
1.18
SPEM:
1.15
VWO:
1.14
SPEM:
0.67
VWO:
0.59
SPEM:
2.37
VWO:
2.31
SPEM:
5.15%
VWO:
5.12%
SPEM:
15.24%
VWO:
15.43%
SPEM:
-64.41%
VWO:
-67.68%
SPEM:
-6.02%
VWO:
-8.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEM показывает доходность 3.23%, а VWO немного выше – 3.31%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.37% против 3.79% соответственно.
SPEM
3.23%
2.78%
-5.14%
11.78%
10.55%
4.37%
VWO
3.31%
2.70%
-5.31%
11.48%
10.20%
3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и VWO
SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEM и VWO
SPEM
VWO
Сравнение SPEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и VWO
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VWO в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.69% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.12% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и VWO
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и VWO
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.95% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.