Сравнение SPEM с BKEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM).
SPEM и BKEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. BKEM - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или BKEM.
Корреляция
Корреляция между SPEM и BKEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и BKEM
Основные характеристики
SPEM:
1.08
BKEM:
0.83
SPEM:
1.58
BKEM:
1.24
SPEM:
1.20
BKEM:
1.15
SPEM:
0.73
BKEM:
0.42
SPEM:
4.44
BKEM:
3.28
SPEM:
3.63%
BKEM:
3.85%
SPEM:
14.87%
BKEM:
15.23%
SPEM:
-64.41%
BKEM:
-39.48%
SPEM:
-8.24%
BKEM:
-19.13%
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у BKEM с доходностью 8.64%.
SPEM
12.28%
-0.05%
4.06%
14.48%
3.61%
4.62%
BKEM
8.64%
-0.77%
1.44%
10.63%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и BKEM
И SPEM, и BKEM имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEM c BKEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и BKEM
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BKEM в 2.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1.15% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 2.60% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и BKEM
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и BKEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и BKEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.