PortfoliosLab logo
Сравнение SPEM с BKEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEM и BKEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SPEM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.31%
36.85%
SPEM
BKEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEM:

0.71

BKEM:

0.51

Коэф-т Сортино

SPEM:

1.11

BKEM:

0.83

Коэф-т Омега

SPEM:

1.15

BKEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPEM:

0.74

BKEM:

0.35

Коэф-т Мартина

SPEM:

2.24

BKEM:

1.60

Индекс Язвы

SPEM:

5.83%

BKEM:

6.00%

Дневная вол-ть

SPEM:

18.29%

BKEM:

19.01%

Макс. просадка

SPEM:

-64.41%

BKEM:

-39.48%

Текущая просадка

SPEM:

-6.85%

BKEM:

-17.94%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 2.53%.


SPEM

С начала года

2.32%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-1.76%

1 год

11.99%

5 лет

8.81%

10 лет

3.63%

BKEM

С начала года

2.53%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-2.73%

1 год

8.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPEM и BKEM

И SPEM, и BKEM имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%
График комиссии BKEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEM и BKEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

BKEM
Ранг риск-скорректированной доходности BKEM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPEM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPEM: 0.71
BKEM: 0.51
Коэффициент Сортино SPEM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEM: 1.11
BKEM: 0.83
Коэффициент Омега SPEM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPEM: 1.15
BKEM: 1.11
Коэффициент Кальмара SPEM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEM: 0.74
BKEM: 0.35
Коэффициент Мартина SPEM, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPEM: 2.24
BKEM: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BKEM равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.51
SPEM
BKEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и BKEM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BKEM в 2.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.72%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
2.83%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и BKEM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и BKEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.85%
-17.94%
SPEM
BKEM

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и BKEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеют волатильность 10.98% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.98%
11.43%
SPEM
BKEM