PortfoliosLab logo
Сравнение SPEM с EMXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEM и EMXC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPEM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.49%
30.88%
SPEM
EMXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEM:

0.64

EMXC:

0.14

Коэф-т Сортино

SPEM:

1.01

EMXC:

0.32

Коэф-т Омега

SPEM:

1.13

EMXC:

1.04

Коэф-т Кальмара

SPEM:

0.66

EMXC:

0.13

Коэф-т Мартина

SPEM:

1.99

EMXC:

0.35

Индекс Язвы

SPEM:

5.85%

EMXC:

7.04%

Дневная вол-ть

SPEM:

18.30%

EMXC:

17.53%

Макс. просадка

SPEM:

-64.41%

EMXC:

-42.80%

Текущая просадка

SPEM:

-7.26%

EMXC:

-9.63%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 0.90%.


SPEM

С начала года

1.88%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-2.19%

1 год

11.17%

5 лет

8.71%

10 лет

3.57%

EMXC

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-5.05%

1 год

2.33%

5 лет

10.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPEM и EMXC

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.


График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMXC: 0.49%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEM и EMXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPEM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPEM: 0.64
EMXC: 0.14
Коэффициент Сортино SPEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEM: 1.01
EMXC: 0.32
Коэффициент Омега SPEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPEM: 1.13
EMXC: 1.04
Коэффициент Кальмара SPEM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEM: 0.66
EMXC: 0.13
Коэффициент Мартина SPEM, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPEM: 1.99
EMXC: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа EMXC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.14
SPEM
EMXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и EMXC

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EMXC в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.73%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.66%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и EMXC

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
-9.63%
SPEM
EMXC

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и EMXC

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.98%
10.35%
SPEM
EMXC