PortfoliosLab logo
Сравнение SPEM с ESGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEM и ESGE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPEM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.02%
52.89%
SPEM
ESGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEM:

0.64

ESGE:

0.63

Коэф-т Сортино

SPEM:

1.01

ESGE:

1.02

Коэф-т Омега

SPEM:

1.13

ESGE:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPEM:

0.66

ESGE:

0.44

Коэф-т Мартина

SPEM:

1.99

ESGE:

2.12

Индекс Язвы

SPEM:

5.85%

ESGE:

5.70%

Дневная вол-ть

SPEM:

18.30%

ESGE:

19.33%

Макс. просадка

SPEM:

-64.41%

ESGE:

-41.07%

Текущая просадка

SPEM:

-7.26%

ESGE:

-18.46%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 4.16%.


SPEM

С начала года

1.88%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-2.19%

1 год

11.17%

5 лет

8.71%

10 лет

3.57%

ESGE

С начала года

4.16%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-1.42%

1 год

11.80%

5 лет

6.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPEM и ESGE

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGE: 0.25%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEM и ESGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

ESGE
Ранг риск-скорректированной доходности ESGE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPEM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPEM: 0.64
ESGE: 0.63
Коэффициент Сортино SPEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEM: 1.01
ESGE: 1.02
Коэффициент Омега SPEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPEM: 1.13
ESGE: 1.13
Коэффициент Кальмара SPEM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEM: 0.66
ESGE: 0.44
Коэффициент Мартина SPEM, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPEM: 1.99
ESGE: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.63
SPEM
ESGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и ESGE

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности ESGE в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.73%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.31%2.40%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и ESGE

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
-18.46%
SPEM
ESGE

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и ESGE

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 10.98% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.98%
11.36%
SPEM
ESGE