PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с ESGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI while ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEM returned 5.70%/yr vs 6.83%/yr for ESGE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 26.85%.

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between SPEM and ESGE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

0.95

The correlation between SPEM and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и ESGE

Секторы
SPEM
ESGE

Технологии

28.2%
43.4%

Финансовые услуги

20.2%
20.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.3%

Промышленность

8.5%
4.7%

Сырьевые материалы

8.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.2%

Энергетика

4.7%
2.2%

Здравоохранение

4.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Технологии

SPEM
28.2%
ESGE
43.4%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
ESGE
20.9%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
ESGE
8.3%

Промышленность

SPEM
8.5%
ESGE
4.7%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
ESGE
4.1%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
ESGE
7.2%

Энергетика

SPEM
4.7%
ESGE
2.2%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
ESGE
2.4%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
ESGE
2.1%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
ESGE
1.5%

Недвижимость

SPEM
1.9%
ESGE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с XCEM
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDEESGE с AVES

Доходность на риск

SPEM vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.75

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.56

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.98

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

15.51

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.75

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SPEM и ESGE

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-41.07%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.90%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-16.71%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-39.23%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.23%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-14.47%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.56%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и ESGE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 5.69%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

8.56%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

17.46%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

20.10%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

19.11%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.94%

-1.14%

Сравнение комиссий SPEM и ESGE

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и ESGE

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности ESGE в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPEM and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.83% vs 5.70% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.83% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.97% for ESGE.

SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор