Сравнение SPEM с ESGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).
SPEM и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или ESGE.
Основные характеристики
| SPEM | ESGE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.51% | 2.99% |
| Дох-ть за 1 год | 14.18% | 10.69% |
| Дох-ть за 3 года | -2.64% | -6.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.28% | 1.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 13.73% | 15.28% |
| Макс. просадка | -64.41% | -41.07% |
| Current Drawdown | -13.48% | -24.38% |
Корреляция
Корреляция между SPEM и ESGE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и ESGE
С начала года, SPEM показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 2.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и ESGE
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и ESGE
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности ESGE в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.57% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и ESGE
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и ESGE
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 4.64%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.