PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с HEEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while HEEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.37%/yr vs 11.13%/yr for HEEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 28.24%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям HEEM по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.13% соответственно.

SPEM

1 день
0.04%
1 месяц
1.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.96%
1 год
30.17%
3 года*
18.74%
5 лет*
5.71%
10 лет*
9.37%

HEEM

1 день
-1.54%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.24%
6 месяцев
30.05%
1 год
59.73%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и HEEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.50%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		28.24%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%

Correlation

The correlation between SPEM and HEEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2014 г.

0.93

The correlation between SPEM and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и HEEM

Секторы
SPEM
HEEM

Технологии

28.2%
37.0%

Финансовые услуги

20.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.6%

Промышленность

8.5%
7.5%

Сырьевые материалы

8.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.9%

Энергетика

4.7%
4.0%

Здравоохранение

4.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Технологии

SPEM
28.2%
HEEM
37.0%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
HEEM
19.4%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
HEEM
9.6%

Промышленность

SPEM
8.5%
HEEM
7.5%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
HEEM
6.5%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
HEEM
6.9%

Энергетика

SPEM
4.7%
HEEM
4.0%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
HEEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
HEEM
3.0%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
HEEM
2.1%

Недвижимость

SPEM
1.9%
HEEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

SPEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.39

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.42

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.54

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

22.18

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.39

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SPEM и HEEM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-33.53%

-30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.83%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-14.82%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-30.60%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-33.53%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.16%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-11.13%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.70%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и HEEM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 5.58%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.72%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

15.39%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

17.75%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.02%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.97%

+0.83%

Сравнение комиссий SPEM и HEEM

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и HEEM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности HEEM в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.10%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPEM and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEEM has higher volatility (7.72%) compared to SPEM (5.58%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs HEEM's -33.53%.

On 10-year performance, HEEM leads with 11.13% vs 9.37% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEEM has performed better with a 11.13% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.47% for SPEM.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while HEEM is Emerging Markets Diversified. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор