- ISIN
- US46434G5099
- CUSIP
- 46434G509
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 23 сент. 2014 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $277M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 285K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.88M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) прибавил 21.1% с начала года. Текущая цена акции HEEM — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEEM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,613.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) показал доход в 21.06% с начала года и 41.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEEM составила 9.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 21.06%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 9.95%
- Всё время*
- 8.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HEEM по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении HEEM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.26% | 5.18% | -6.72% | 11.27% | 7.41% | 1.37% | -8.12% | 2.40% | 21.06% | ||||
| 2025 | 2.64% | -0.29% | 1.52% | -1.57% | 3.22% | 5.49% | 2.54% | 2.94% | 6.93% | 3.96% | -0.94% | 3.55% | 34.02% |
| 2024 | -3.13% | 3.91% | 3.69% | 0.83% | 1.83% | 2.89% | 1.01% | 0.11% | 4.41% | -1.53% | -1.59% | -0.19% | 12.59% |
| 2023 | 8.07% | -5.49% | 2.60% | -0.50% | -1.81% | 4.48% | 4.99% | -5.40% | -2.19% | -3.02% | 6.33% | 2.78% | 10.14% |
| 2022 | -0.09% | -3.25% | -3.89% | -3.81% | -0.11% | -3.18% | -0.20% | -0.32% | -9.20% | -1.59% | 12.18% | -3.52% | -16.85% |
| 2021 | 3.97% | 1.00% | -0.06% | 0.28% | 0.77% | 1.43% | -5.93% | 1.42% | -2.90% | 0.82% | -3.64% | 1.42% | -1.82% |
Метрики бенчмарка
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF has an annualized alpha of -0.42%, beta of 0.76, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2014.
- This ETF participated in 70.60% of S&P 500 Index downside but only 62.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.42%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 62.28%
- Участие в снижении
- 70.60%
Комиссия
Комиссия HEEM составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEEM имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.50 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 10.58 | -0.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.38 | $0.64 | $0.68 | $1.72 | $0.57 | $0.46 | $0.80 | $0.54 | $0.54 | $0.39 | $1.26 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 672 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF составляет 9.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.53%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 8mo | 4y 4moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.81%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 15d | 2y 6moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.59%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 1y 5mo | 2y 2moапр. 2015 г. - июль 2017 г. | — |
-15.01%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-10.83%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| HEEM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.53% | -56.78% | +23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -9.10% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -18.90% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -25.43% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | -33.92% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -0.17% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -10.69% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.14% | +2.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HEEM
Добавьте iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEEM