PortfoliosLab logo
Сравнение HEEM с HEWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEEM и HEWJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEEM и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
179.67%
HEEM
HEWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEEM:

0.64

HEWJ:

0.16

Коэф-т Сортино

HEEM:

1.01

HEWJ:

0.39

Коэф-т Омега

HEEM:

1.13

HEWJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

HEEM:

0.63

HEWJ:

0.20

Коэф-т Мартина

HEEM:

2.23

HEWJ:

0.53

Индекс Язвы

HEEM:

4.99%

HEWJ:

7.87%

Дневная вол-ть

HEEM:

17.38%

HEWJ:

25.49%

Макс. просадка

HEEM:

-34.02%

HEWJ:

-31.53%

Текущая просадка

HEEM:

-8.93%

HEWJ:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 3.82% против 8.86% соответственно.


HEEM

С начала года

2.25%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-1.15%

1 год

9.42%

5 лет

7.00%

10 лет

3.82%

HEWJ

С начала года

-2.60%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

2.73%

1 год

2.29%

5 лет

17.80%

10 лет

8.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEEM и HEWJ

HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.


График комиссии HEEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEEM: 0.68%
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEEM и HEWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEEM
Ранг риск-скорректированной доходности HEEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEEM c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEEM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEEM: 0.64
HEWJ: 0.16
Коэффициент Сортино HEEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEEM: 1.01
HEWJ: 0.39
Коэффициент Омега HEEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEEM: 1.13
HEWJ: 1.06
Коэффициент Кальмара HEEM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEEM: 0.63
HEWJ: 0.20
Коэффициент Мартина HEEM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEEM: 2.23
HEWJ: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа HEWJ равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.16
HEEM
HEWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и HEWJ

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности HEWJ в 2.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.38%2.75%7.49%1.19%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%2.04%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.26%2.20%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и HEWJ

Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.93%
-7.49%
HEEM
HEWJ

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и HEWJ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 9.58%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.58%
15.66%
HEEM
HEWJ