Сравнение HEEM с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
HEEM и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или HEWJ.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и HEWJ
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 4.15% против 10.17% соответственно.
HEEM
12.96%
-4.40%
2.04%
17.30%
4.56%
4.15%
HEWJ
21.64%
0.62%
0.01%
20.42%
14.87%
10.17%
Основные характеристики
| HEEM | HEWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 3.41 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 6.32% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 19.95% |
| Макс. просадка | -34.02% | -31.53% |
| Текущая просадка | -10.64% | -7.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и HEWJ
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между HEEM и HEWJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEEM c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и HEWJ
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности HEWJ в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.91% | 2.03% | 47.67% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и HEWJ
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и HEWJ
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 4.08%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.