Сравнение HEEM с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
HEEM и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или HEWJ.
Основные характеристики
| HEEM | HEWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.06% | 20.28% |
| Дох-ть за 1 год | 17.61% | 36.23% |
| Дох-ть за 3 года | -1.43% | 19.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.80% | 17.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 13.13% | 15.09% |
| Макс. просадка | -33.53% | -31.53% |
| Current Drawdown | -11.49% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между HEEM и HEWJ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и HEWJ
С начала года, HEEM показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 20.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и HEWJ
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEEM c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и HEWJ
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности HEWJ в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.47% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.68% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и HEWJ
Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и HEWJ
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 3.01%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.