PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с HEWJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).

HEEM и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		5.24%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		8.68%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 9.07% против 15.36% соответственно.

HEEM

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.35%
С начала года
5.24%
6 месяцев
10.64%
1 год
35.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.07%

HEWJ

1 день
-0.95%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.68%
6 месяцев
21.87%
1 год
44.36%
3 года*
29.47%
5 лет*
18.82%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMGHEEM с SPEM
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP

Сравнение комиссий HEEM и HEWJ

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Доходность на риск

HEEM vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMHEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.86

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.54

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.74

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

14.13

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.86

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.99

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Корреляция

Корреляция между HEEM и HEWJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и HEWJ

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности HEWJ в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.78%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.69%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и HEWJ

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и HEWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-31.53%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.37%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-20.90%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-31.53%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-5.40%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-6.68%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.17%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 7.65% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.79%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.93%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

24.00%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.02%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

20.00%

-2.25%