PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с HEWJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - HEEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEEM returned 11.59%/yr vs 17.60%/yr for HEWJ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 11.59% против 17.60% соответственно.

HEEM

1 день
1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
27.33%
6 месяцев
28.07%
1 год
53.35%
3 года*
25.96%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.59%

HEWJ

1 день
0.82%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.98%
6 месяцев
22.44%
1 год
55.15%
3 года*
28.93%
5 лет*
21.67%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		27.33%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		21.98%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between HEEM and HEWJ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2014 г.

0.58

The correlation between HEEM and HEWJ shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEEM и HEWJ

Секторы
HEEM
HEWJ

Технологии

43.9%
23.5%

Финансовые услуги

18.2%
17.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.4%

Промышленность

5.9%
22.8%

Сырьевые материалы

5.8%
3.9%

Энергетика

3.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.3%

Здравоохранение

2.4%
5.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.0%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Технологии

HEEM
43.9%
HEWJ
23.5%

Финансовые услуги

HEEM
18.2%
HEWJ
17.9%

Потребительский циклический сектор

HEEM
7.7%
HEWJ
11.1%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.0%
HEWJ
6.4%

Промышленность

HEEM
5.9%
HEWJ
22.8%

Сырьевые материалы

HEEM
5.8%
HEWJ
3.9%

Энергетика

HEEM
3.3%
HEWJ
0.9%

Потребительский защитный сектор

HEEM
2.6%
HEWJ
3.3%

Здравоохранение

HEEM
2.4%
HEWJ
5.7%

Коммунальные услуги

HEEM
1.9%
HEWJ
1.0%

Недвижимость

HEEM
0.9%
HEWJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMIHEEM с SPEM
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

HEEM vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEEMHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.78

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.62

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.34

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

20.38

-2.13

HEEM vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEEM и HEWJ

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-31.53%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.37%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-20.90%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-20.90%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-31.53%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.58%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-6.59%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.71%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

8.00%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

15.39%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

19.96%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.30%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

19.51%

-1.31%

Сравнение комиссий HEEM и HEWJ

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и HEWJ

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HEWJ в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.12%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.18%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and HEWJ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (11.43%) compared to HEWJ (8.00%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 17.60% vs 11.59% for HEEM. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.60% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.12% for HEEM.

HEEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while HEWJ is Japan Equities. HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор