Сравнение HEEM с IEMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L).
HEEM и IEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или IEMS.L.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и IEMS.L
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у IEMS.L с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям IEMS.L по среднегодовой доходности: 4.15% против 4.53% соответственно.
HEEM
12.96%
-4.40%
2.04%
17.30%
4.56%
4.15%
IEMS.L
2.00%
-6.64%
-4.61%
8.20%
8.56%
4.53%
Основные характеристики
| HEEM | IEMS.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 2.64 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 13.53% |
| Макс. просадка | -34.02% | -49.93% |
| Текущая просадка | -10.64% | -8.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и IEMS.L
HEEM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IEMS.L в 0.74%.
Корреляция
Корреляция между HEEM и IEMS.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEEM c IEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и IEMS.L
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IEMS.L в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% | 0.00% |
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 1.82% | 2.09% | 2.47% | 1.29% | 1.62% | 2.05% | 2.19% | 1.32% | 2.08% | 0.87% | 1.65% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и IEMS.L
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки IEMS.L в -49.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и IEMS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и IEMS.L
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.