PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

HEEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.14% против 7.66% соответственно.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMGHEEM с SPEM
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий HEEM и VWO

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

HEEM vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.28

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.80

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.89

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

7.18

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между HEEM и VWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и VWO

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и VWO

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-67.68%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.23%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-32.80%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-36.39%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-8.13%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-15.93%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.22%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и VWO

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.65% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.41%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.26%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

17.83%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.21%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

19.18%

-1.43%