Сравнение HEEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
HEEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между HEEM и VWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и VWO
Основные характеристики
HEEM:
0.96
VWO:
0.85
HEEM:
1.45
VWO:
1.28
HEEM:
1.18
VWO:
1.16
HEEM:
0.57
VWO:
0.54
HEEM:
3.98
VWO:
3.49
HEEM:
3.52%
VWO:
3.66%
HEEM:
14.53%
VWO:
15.06%
HEEM:
-34.02%
VWO:
-67.68%
HEEM:
-10.85%
VWO:
-12.46%
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.49% против 3.81% соответственно.
HEEM
12.70%
-0.34%
1.81%
16.21%
3.56%
4.49%
VWO
8.75%
-2.68%
0.87%
12.78%
2.75%
3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и VWO
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и VWO
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VWO в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.77% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и VWO
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и VWO
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.