Сравнение HEEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
HEEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или VWO.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и VWO
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.31% против 3.58% соответственно.
HEEM
11.95%
-5.26%
0.80%
16.25%
4.30%
4.31%
VWO
10.63%
-4.81%
1.20%
15.46%
4.26%
3.58%
Основные характеристики
| HEEM | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 5.23 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 14.38% | 14.79% |
| Макс. просадка | -34.02% | -67.68% |
| Текущая просадка | -11.44% | -10.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и VWO
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между HEEM и VWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и VWO
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и VWO
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и VWO
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.