Сравнение HEEM с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
HEEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или EDIV.
Корреляция
Корреляция между HEEM и EDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и EDIV
Основные характеристики
HEEM:
0.59
EDIV:
0.93
HEEM:
0.94
EDIV:
1.39
HEEM:
1.12
EDIV:
1.17
HEEM:
0.47
EDIV:
1.07
HEEM:
2.05
EDIV:
2.32
HEEM:
4.43%
EDIV:
4.72%
HEEM:
15.30%
EDIV:
11.76%
HEEM:
-34.02%
EDIV:
-53.35%
HEEM:
-9.44%
EDIV:
-5.62%
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 3.96% против 4.56% соответственно.
HEEM
1.68%
-0.83%
-4.05%
9.09%
8.80%
3.96%
EDIV
2.06%
0.93%
-3.69%
10.69%
15.03%
4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и EDIV
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEEM и EDIV
HEEM
EDIV
Сравнение HEEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и EDIV
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности EDIV в 4.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.34% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.20% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и EDIV
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и EDIV
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.