PortfoliosLab logo
Сравнение HEEM с EDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEEM и EDIV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HEEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
47.57%
HEEM
EDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEEM:

0.64

EDIV:

0.95

Коэф-т Сортино

HEEM:

1.01

EDIV:

1.39

Коэф-т Омега

HEEM:

1.13

EDIV:

1.19

Коэф-т Кальмара

HEEM:

0.63

EDIV:

0.96

Коэф-т Мартина

HEEM:

2.23

EDIV:

2.57

Индекс Язвы

HEEM:

4.99%

EDIV:

5.15%

Дневная вол-ть

HEEM:

17.38%

EDIV:

14.01%

Макс. просадка

HEEM:

-34.02%

EDIV:

-53.35%

Текущая просадка

HEEM:

-8.93%

EDIV:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 3.82% против 4.10% соответственно.


HEEM

С начала года

2.25%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-1.15%

1 год

9.42%

5 лет

7.00%

10 лет

3.82%

EDIV

С начала года

2.49%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-0.64%

1 год

11.22%

5 лет

13.20%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEEM и EDIV

HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.


График комиссии HEEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEEM: 0.68%
График комиссии EDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDIV: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEEM и EDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEEM
Ранг риск-скорректированной доходности HEEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

EDIV
Ранг риск-скорректированной доходности EDIV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEEM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEEM: 0.64
EDIV: 0.95
Коэффициент Сортино HEEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEEM: 1.01
EDIV: 1.39
Коэффициент Омега HEEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEEM: 1.13
EDIV: 1.19
Коэффициент Кальмара HEEM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEEM: 0.63
EDIV: 0.96
Коэффициент Мартина HEEM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEEM: 2.23
EDIV: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа EDIV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.95
HEEM
EDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и EDIV

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EDIV в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.38%2.75%7.49%1.19%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%2.04%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
4.18%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.93%5.33%4.84%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и EDIV

Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.93%
-5.23%
HEEM
EDIV

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и EDIV

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.58%
8.36%
HEEM
EDIV