PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

HEEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.40% соответственно.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с IEMGHEEM с SPEM
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий HEEM и EDIV

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

HEEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.14

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.61

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.57

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

5.68

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.14

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.15

+0.25

Корреляция

Корреляция между HEEM и EDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и EDIV

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и EDIV

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-53.36%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-10.36%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-28.32%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-40.76%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-8.17%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-19.53%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и EDIV

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.79%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.12%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

13.76%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.81%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.58%

+0.17%