PortfoliosLab logo
Сравнение HEEM с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEEM и AVEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HEEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.94%
38.79%
HEEM
AVEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEEM:

0.64

AVEM:

0.40

Коэф-т Сортино

HEEM:

1.01

AVEM:

0.69

Коэф-т Омега

HEEM:

1.13

AVEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

HEEM:

0.63

AVEM:

0.43

Коэф-т Мартина

HEEM:

2.23

AVEM:

1.29

Индекс Язвы

HEEM:

4.99%

AVEM:

6.02%

Дневная вол-ть

HEEM:

17.38%

AVEM:

19.35%

Макс. просадка

HEEM:

-34.02%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

HEEM:

-8.93%

AVEM:

-7.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEEM показывает доходность 2.25%, а AVEM немного выше – 2.31%.


HEEM

С начала года

2.25%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-1.15%

1 год

9.42%

5 лет

6.97%

10 лет

3.73%

AVEM

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-2.93%

1 год

5.65%

5 лет

9.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEEM и AVEM

HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.


График комиссии HEEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEEM: 0.68%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEEM и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEEM
Ранг риск-скорректированной доходности HEEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEEM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEEM: 0.64
AVEM: 0.40
Коэффициент Сортино HEEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEEM: 1.01
AVEM: 0.69
Коэффициент Омега HEEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEEM: 1.13
AVEM: 1.09
Коэффициент Кальмара HEEM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEEM: 0.63
AVEM: 0.43
Коэффициент Мартина HEEM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEEM: 2.23
AVEM: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.40
HEEM
AVEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и AVEM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности AVEM в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.38%2.75%7.49%1.19%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%2.04%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.10%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и AVEM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.93%
-7.10%
HEEM
AVEM

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и AVEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 9.58%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.58%
11.40%
HEEM
AVEM