Сравнение HEEM с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
HEEM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или AVEM.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и AVEM
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 9.04%.
HEEM
12.96%
-4.40%
2.04%
17.30%
4.56%
4.15%
AVEM
9.04%
-5.36%
-1.41%
14.56%
5.81%
N/A
Основные характеристики
| HEEM | AVEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 15.80% |
| Макс. просадка | -34.02% | -36.05% |
| Текущая просадка | -10.64% | -7.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и AVEM
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между HEEM и AVEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и AVEM
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AVEM в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.81% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и AVEM
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и AVEM
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 4.08%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.