PortfoliosLab logo
Сравнение HEEM с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEEM и IEMG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
39.99%
HEEM
IEMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEEM:

0.64

IEMG:

0.47

Коэф-т Сортино

HEEM:

1.01

IEMG:

0.80

Коэф-т Омега

HEEM:

1.13

IEMG:

1.10

Коэф-т Кальмара

HEEM:

0.63

IEMG:

0.38

Коэф-т Мартина

HEEM:

2.23

IEMG:

1.52

Индекс Язвы

HEEM:

4.99%

IEMG:

5.80%

Дневная вол-ть

HEEM:

17.38%

IEMG:

18.70%

Макс. просадка

HEEM:

-34.02%

IEMG:

-38.71%

Текущая просадка

HEEM:

-8.93%

IEMG:

-13.17%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 3.82% против 3.08% соответственно.


HEEM

С начала года

2.25%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-1.15%

1 год

9.42%

5 лет

7.00%

10 лет

3.82%

IEMG

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-2.50%

1 год

7.05%

5 лет

7.31%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEEM и IEMG

HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


График комиссии HEEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEEM: 0.68%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEMG: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEEM и IEMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEEM
Ранг риск-скорректированной доходности HEEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IEMG
Ранг риск-скорректированной доходности IEMG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEEM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEEM: 0.64
IEMG: 0.47
Коэффициент Сортино HEEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEEM: 1.01
IEMG: 0.80
Коэффициент Омега HEEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEEM: 1.13
IEMG: 1.10
Коэффициент Кальмара HEEM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEEM: 0.63
IEMG: 0.38
Коэффициент Мартина HEEM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEEM: 2.23
IEMG: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.47
HEEM
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и IEMG

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности IEMG в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.38%2.75%7.49%1.19%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%2.04%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.11%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%2.30%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и IEMG

Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.93%
-13.17%
HEEM
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и IEMG

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 9.58%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.58%
11.18%
HEEM
IEMG