Сравнение HEEM с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
HEEM и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или IEMG.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и IEMG
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 4.15% против 3.33% соответственно.
HEEM
12.96%
-4.40%
2.04%
17.30%
4.56%
4.15%
IEMG
8.41%
-5.25%
0.12%
13.35%
3.87%
3.33%
Основные характеристики
| HEEM | IEMG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 4.42 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 3.06% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 15.08% |
| Макс. просадка | -34.02% | -38.72% |
| Текущая просадка | -10.64% | -14.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и IEMG
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.
Корреляция
Корреляция между HEEM и IEMG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и IEMG
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IEMG в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.74% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и IEMG
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и IEMG
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 4.08%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.