PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

HEEM и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEEM показывает доходность 6.27%, а VYMI немного выше – 6.37%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.30% соответственно.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMGHEEM с SPEM
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий HEEM и VYMI

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

HEEM vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.13

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.82

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.09

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

12.68

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между HEEM и VYMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и VYMI

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и VYMI

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-40.00%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.08%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-24.05%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-40.00%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-5.77%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-6.39%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.70%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и VYMI

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.40%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.90%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

15.90%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

14.75%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

16.89%

+0.86%