PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с VYMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - HEEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEEM returned 10.40%/yr vs 10.16%/yr for VYMI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEEM имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции VYMI немного отстают с 10.16%.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

VYMI

1 день
-1.98%
1 месяц
-2.36%
С начала года
9.77%
6 месяцев
12.87%
1 год
27.95%
3 года*
21.16%
5 лет*
11.64%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		9.77%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between HEEM and VYMI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.75

The correlation between HEEM and VYMI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEEM и VYMI

Секторы
HEEM
VYMI

Технологии

37.0%
4.3%

Финансовые услуги

19.4%
41.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.5%

Промышленность

7.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.0%

Сырьевые материалы

6.5%
6.8%

Энергетика

4.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
7.0%

Здравоохранение

2.9%
6.6%

Коммунальные услуги

2.1%
5.6%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

HEEM
37.0%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
VYMI
41.9%

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
VYMI
6.5%

Промышленность

HEEM
7.5%
VYMI
6.6%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
VYMI
4.0%

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
VYMI
6.8%

Энергетика

HEEM
4.0%
VYMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
VYMI
7.0%

Здравоохранение

HEEM
2.9%
VYMI
6.6%

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
VYMI
5.6%

Недвижимость

HEEM
1.1%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с SPEM
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

HEEM vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.14

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.92

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.77

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

10.88

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.14

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HEEM и VYMI

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-40.00%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.14%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-12.84%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-24.05%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-40.00%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-2.76%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-6.31%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.58%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и VYMI

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

3.93%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

10.94%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

13.10%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.86%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.88%

+1.18%

Сравнение комиссий HEEM и VYMI

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и VYMI

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности VYMI в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.49%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and VYMI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (9.48%) compared to VYMI (3.93%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, HEEM leads with 10.40% vs 10.16% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEEM has performed better with a 10.40% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

VYMI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.29% for HEEM.

HEEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while VYMI is Dividend. HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.07% for VYMI.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор