Сравнение SPEM с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPEM и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEM и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.21% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -6.65% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SPEM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 8.16%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и GLDM
SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEM vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPEM
GLDM
Сравнение SPEM c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEM | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.82 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.25 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.71 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 10.04 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.25 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.09 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между SPEM и GLDM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и GLDM
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и GLDM
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -21.63% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -19.14% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -20.92% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -13.19% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -6.04% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.16% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 8.25%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 11.01% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 24.07% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 27.57% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.65% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.77% | +1.99% |