PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с FEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

SPEM и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.21%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		9.64%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEM имеют среднегодовую доходность 8.16%, а акции FEM немного впереди с 8.47%.

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%

FEM

1 день
1.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.51%
1 год
35.39%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с FDEMFEM с VXUS

Сравнение комиссий SPEM и FEM

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SPEM vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.85

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.34

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.66

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

12.54

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FEM равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.16

+0.05

Корреляция

Корреляция между SPEM и FEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и FEM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FEM в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.84%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и FEM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-46.23%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.19%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-31.72%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-46.23%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.40%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-15.20%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.79%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и FEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеют волатильность 8.25% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

8.51%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.64%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.24%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

18.21%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

20.95%

-2.19%