PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - FEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEM returned 9.75%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEM charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FEM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции VXUS немного впереди с 9.76%.

FEM

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.66%
С начала года
20.43%
6 месяцев
22.40%
1 год
42.41%
3 года*
20.73%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.75%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEM и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		20.43%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between FEM and VXUS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.82

The correlation between FEM and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEM и VXUS

Секторы
FEM
VXUS

Технологии

24.5%
18.1%

Промышленность

20.9%
16.1%

Энергетика

14.1%
5.2%

Сырьевые материалы

8.6%
7.6%

Финансовые услуги

7.0%
22.3%

Коммунальные услуги

6.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.4%

Здравоохранение

3.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.0%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Технологии

FEM
24.5%
VXUS
18.1%

Промышленность

FEM
20.9%
VXUS
16.1%

Энергетика

FEM
14.1%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

FEM
8.6%
VXUS
7.6%

Финансовые услуги

FEM
7.0%
VXUS
22.3%

Коммунальные услуги

FEM
6.2%
VXUS
3.2%

Потребительский циклический сектор

FEM
5.7%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

FEM
4.6%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

FEM
3.1%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

FEM
2.8%
VXUS
5.0%

Недвижимость

FEM
2.5%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с IQQE.DEFEM с SPEM
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

FEM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.12

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.90

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.85

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

11.14

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.39

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FEM и VXUS

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-35.97%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-11.27%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-13.58%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-29.44%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-35.97%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.99%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-8.22%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.88%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и VXUS

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.60%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.00%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.21%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.05%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

17.16%

+3.80%

Сравнение комиссий FEM и VXUS

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и VXUS

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.58%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FEM and VXUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEM has higher volatility (6.18%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, FEM dropped -46.23% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 9.75% for FEM. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.58% for FEM.

FEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VXUS is Global Equities. FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.05% for VXUS.

FEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор