Сравнение SPEM с EMSF
SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. SPEM is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, SPEM returned 23.06% vs 46.35% for EMSF. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SPEM charges 0.07%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.
SPEM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 8.48%
- Всё время*
- 5.64%
EMSF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 36.03%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $230.48K | $162.40K | $179.77K | |
| $97.11M | $108.54M | $119.55M |
Сравнение доходности по годам SPEM и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 11.99% | 25.63% | 11.40% | 7.56% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 36.03% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between SPEM and EMSF is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between SPEM and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPEM и EMSF
Секторы
SPEM
EMSF
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
SPEM
EMSF
Финансовые услуги
SPEM
EMSF
Потребительский циклический сектор
SPEM
EMSF
Промышленность
SPEM
EMSF
Сырьевые материалы
SPEM
EMSF
-
Коммуникационные услуги
SPEM
EMSF
Здравоохранение
SPEM
EMSF
Энергетика
SPEM
EMSF
-
Потребительский защитный сектор
SPEM
EMSF
Коммунальные услуги
SPEM
EMSF
Недвижимость
SPEM
EMSF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEM vs. EMSF — Ранг доходности на риск
SPEM
EMSF
Сравнение SPEM c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEM | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.39 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.79 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EMSF
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEM | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -24.75% | -39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -19.49% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -12.20% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -5.94% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.97% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EMSF
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 5.37%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEM | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 10.46% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 26.68% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 30.20% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 24.42% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 24.42% | -5.61% |
Сравнение комиссий SPEM и EMSF
SPEM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EMSF
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности EMSF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.38% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.50% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPEM and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMSF has higher volatility (10.46%) compared to SPEM (5.37%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 23.06% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
SPEM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.38% for EMSF.
They also come from different issuers: State Street and Matthews. Their fees differ too: 0.07% for SPEM and 0.79% for EMSF.
EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPEM и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор