Сравнение SPDN с ZIVB
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. SPDN is passively managed, while ZIVB is actively managed. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 0.12% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SPDN
ZIVB
Сравнение SPDN c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и ZIVB
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | 0.00% | -75.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | 0.00% | -75.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | 0.00% | -48.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 0.00% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 0.00% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 0.00% | +18.04% |
Сравнение комиссий SPDN и ZIVB
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и ZIVB
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор